PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с PJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFEB с PJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN).

BFEB и PJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. PJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BFEB и PJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFEB и PJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		-1.28%12.99%17.58%22.35%-6.76%18.05%10.17%
PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June		0.05%11.62%12.40%12.28%-7.75%7.13%9.96%

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у PJUN с доходностью 0.05%.

BFEB

1 день
0.71%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.50%
1 год
15.49%
3 года*
14.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

PJUN

1 день
0.18%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.83%
1 год
12.95%
3 года*
10.83%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с VOOBFEB с SRLN
Часто сравнивают с PJUN:
PJUN с IGVPJUN с BALTPJUN с XLGPJUN с SPYPJUN с QQQPJUN с BAPRPJUN с BUFF

Сравнение комиссий BFEB и PJUN

И BFEB, и PJUN имеют комиссию равную 0.79%.

BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February
PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June

Доходность на риск

BFEB vs. PJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PJUN
Ранг доходности на риск PJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c PJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBPJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.03

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.77

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

10.60

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. PJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUN равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и PJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBPJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.32

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.80

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.78

+0.02

Корреляция

Корреляция между BFEB и PJUN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и PJUN

Ни BFEB, ни PJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BFEB и PJUN

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки PJUN в -16.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и PJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

BFEBPJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-16.31%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-7.46%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-12.51%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-1.05%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-1.91%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.25%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и PJUN

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFEBPJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.60%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

3.67%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

9.87%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

8.18%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

9.83%

+4.50%