PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVIX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVIX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VIVIX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIVIX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%16.18%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, VIVIX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий VIVIX и VSTSX

VIVIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

VIVIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVIXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.98

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.50

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.51

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

7.25

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVIX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVIX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVIXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.98

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.72

-0.32

Корреляция

Корреляция между VIVIX и VSTSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVIX и VSTSX

Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIVIX и VSTSX

Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIVIXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-34.97%

-24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.41%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-25.35%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-6.21%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-4.97%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.59%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVIX и VSTSX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIVIXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.49%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.79%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

18.61%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.37%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.86%

-2.12%