PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVIX с PPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVIX с PPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI).

VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г.. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VIVIX и PPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIVIX и PPI

2026 (YTD)20252024
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%-4.25%
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		13.29%30.06%-6.85%

Доходность по периодам

С начала года, VIVIX показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у PPI с доходностью 13.29%.

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%

PPI

1 день
1.16%
1 месяц
-3.97%
С начала года
13.29%
6 месяцев
14.21%
1 год
46.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

AXS Astoria Inflation Sensitive ETF

Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX
Часто сравнивают с PPI:
PPI с FSPSXPPI с TOTLPPI с NANRPPI с VTPPI с RAAXPPI с ETGPPI с HECA

Сравнение комиссий VIVIX и PPI

VIVIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PPI в 0.76%.

PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VIVIX vs. PPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVIX c PPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVIXPPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.30

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.91

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.52

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

15.72

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVIX vs. PPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PPI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVIX и PPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVIXPPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.30

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.26

-0.87

Корреляция

Корреляция между VIVIX и PPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVIX и PPI

Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности PPI в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		1.04%1.06%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIVIX и PPI

Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки PPI в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и PPI.

Загрузка...

Показатели просадок

VIVIXPPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-18.89%

-40.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.32%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-3.97%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-2.98%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.99%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVIX и PPI

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) составляет 3.80%, в то время как у AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIVIXPPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.57%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

13.63%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

20.25%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

19.40%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

19.40%

-2.66%