Сравнение VIVIX с PPI
VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) and PPI (Astoria Real Assets ETF) are both funds - VIVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS. Over the past 3 years, VIVIX returned 18.24%/yr vs 22.77%/yr for PPI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIVIX charges 0.04%/yr vs 0.58%/yr for PPI.
Доходность
Сравнение доходности VIVIX и PPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIVIX показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у PPI с доходностью 16.96%.
VIVIX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 12.47%
PPI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 38.82%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIVIX и PPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 12.21% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 0.03% |
PPI Astoria Real Assets ETF | 16.96% | 30.05% | 6.43% | 11.33% | 4.04% | 0.22% |
Correlation
The correlation between VIVIX and PPI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between VIVIX and PPI shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIVIX vs. PPI — Ранг доходности на риск
VIVIX
PPI
Сравнение VIVIX c PPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIVIX | PPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 4.89 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 15.91 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIVIX | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 2.48 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.81 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок VIVIX и PPI
Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки PPI в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и PPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIVIX | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -24.54% | -34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -7.98% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -20.70% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -2.90% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -6.49% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.45% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIVIX и PPI
Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) составляет 2.56%, в то время как у Astoria Real Assets ETF (PPI) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIVIX | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 4.09% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 12.56% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 15.72% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 19.03% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 19.03% | -2.29% |
Сравнение комиссий VIVIX и PPI
VIVIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PPI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIVIX и PPI
Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности PPI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.01% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
VIVIX and PPI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPI has higher volatility (4.09%) compared to VIVIX (2.56%). In terms of maximum drawdown, VIVIX dropped -59.30% vs PPI's -24.54%.
VIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIVIX и PPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор