Сравнение PPI с NDIV
PPI (Astoria Real Assets ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. PPI is actively managed, while NDIV is passively managed. Over the past 3 years, PPI returned 21.33%/yr vs 17.25%/yr for NDIV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPI charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.
Доходность
Сравнение доходности PPI и NDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPI показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 27.13%.
PPI
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 35.02%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NDIV
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 27.13%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPI и NDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 15.09% | 30.05% | 6.43% | 11.33% | -0.04% |
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 27.13% | 2.85% | 6.18% | 15.52% | 1.50% |
Correlation
The correlation between PPI and NDIV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between PPI and NDIV has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPI vs. NDIV — Ранг доходности на риск
PPI
NDIV
Сравнение PPI c NDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPI | NDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 2.41 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 5.45 | +7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPI и NDIV
Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и NDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPI | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -19.73% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -10.73% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -19.73% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -8.07% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -4.23% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 4.73% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и NDIV
Текущая волатильность для Astoria Real Assets ETF (PPI) составляет 5.01%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что PPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPI | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.97% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 13.53% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 20.18% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 20.94% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 20.94% | -1.90% |
Сравнение комиссий PPI и NDIV
PPI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и NDIV
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности NDIV в 6.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 6.81% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% |
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.02% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
PPI and NDIV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDIV has higher volatility (5.97%) compared to PPI (5.01%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs NDIV's -19.73%.
On 3-year performance, PPI leads with 21.33% vs 17.25% for NDIV. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPI has performed better with a 21.33% return vs 17.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.
NDIV has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 1.02% for PPI.
PPI is categorized as Global Allocation, while NDIV is Energy Equities. They also come from different issuers: AXS and Amplify. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 0.59% for NDIV.
PPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPI и NDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор