PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVIX с DQIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVIX с DQIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX).

VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г.. DQIRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 5 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VIVIX и DQIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIVIX и DQIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		0.36%19.01%26.93%19.21%-9.35%29.13%4.81%24.98%-3.60%17.40%

Доходность по периодам

С начала года, VIVIX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у DQIRX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции VIVIX уступали акциям DQIRX по среднегодовой доходности: 11.80% против 13.15% соответственно.

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%

DQIRX

1 день
2.38%
1 месяц
-3.44%
С начала года
0.36%
6 месяцев
3.12%
1 год
23.47%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.03%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

BNY Mellon Equity Income Fund

Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX
Часто сравнивают с DQIRX:
DQIRX с AWSHXDQIRX с HGIYXDQIRX с PEYAXDQIRX с VOODQIRX с ABALXDQIRX с GSFTXDQIRX с OIEJX

Сравнение комиссий VIVIX и DQIRX

VIVIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DQIRX в 0.78%.

DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VIVIX vs. DQIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DQIRX
Ранг доходности на риск DQIRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQIRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQIRX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQIRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQIRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVIX c DQIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVIXDQIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.94

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.98

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

10.02

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVIX vs. DQIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DQIRX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVIX и DQIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVIXDQIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.37

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.89

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.15

Корреляция

Корреляция между VIVIX и DQIRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVIX и DQIRX

Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности DQIRX в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		3.02%3.12%7.05%4.56%6.54%2.61%3.42%2.50%5.29%8.45%4.04%8.22%

Просадки

Сравнение просадок VIVIX и DQIRX

Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки DQIRX в -50.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и DQIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIVIXDQIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-50.77%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.32%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-20.34%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-36.82%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.57%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-6.99%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.43%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVIX и DQIRX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) составляет 3.80%, в то время как у BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DQIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIVIXDQIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.41%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

8.84%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

17.33%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

15.90%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

17.39%

-0.65%