PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DQIRX с AWSHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DQIRX с AWSHX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

DQIRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 5 июл. 2006 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DQIRX или AWSHX.

Корреляция

Корреляция между DQIRX и AWSHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DQIRX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DQIRX:

0.35

AWSHX:

0.22

Коэф-т Сортино

DQIRX:

0.65

AWSHX:

0.43

Коэф-т Омега

DQIRX:

1.10

AWSHX:

1.06

Коэф-т Кальмара

DQIRX:

0.35

AWSHX:

0.26

Коэф-т Мартина

DQIRX:

1.14

AWSHX:

0.91

Индекс Язвы

DQIRX:

6.37%

AWSHX:

4.43%

Дневная вол-ть

DQIRX:

18.91%

AWSHX:

17.45%

Макс. просадка

DQIRX:

-51.52%

AWSHX:

-53.16%

Текущая просадка

DQIRX:

-7.60%

AWSHX:

-4.21%

Доходность по периодам

С начала года, DQIRX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции DQIRX превзошли акции AWSHX по среднегодовой доходности: 8.20% против 6.12% соответственно.

DQIRX

С начала года

-0.24%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-6.15%

1 год

6.65%

5 лет

15.43%

10 лет

8.20%

AWSHX

С начала года

2.73%

1 месяц

6.61%

6 месяцев

-3.01%

1 год

3.78%

5 лет

10.82%

10 лет

6.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DQIRX и AWSHX

DQIRX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.

DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DQIRX и AWSHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DQIRX
Ранг риск-скорректированной доходности DQIRX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DQIRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQIRX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQIRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQIRX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQIRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг риск-скорректированной доходности AWSHX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DQIRX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DQIRX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQIRX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQIRX и AWSHX

Дивидендная доходность DQIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности AWSHX в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		1.66%1.77%2.14%2.50%1.79%3.42%2.51%2.86%2.59%3.33%3.30%2.80%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		1.37%1.40%1.67%1.95%1.41%1.73%1.83%2.09%1.87%1.92%2.12%2.05%

Просадки

Сравнение просадок DQIRX и AWSHX

Максимальная просадка DQIRX за все время составила -51.52%, примерно равная максимальной просадке AWSHX в -53.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQIRX и AWSHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DQIRX и AWSHX

BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что DQIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...