Сравнение DQIRX с ABALX

С начала года, DQIRX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции DQIRX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 13.15% против 9.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DQIRX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DQIRX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQIRX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DQIRX и ABALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DQIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

Максимальная просадка DQIRX за все время составила -50.77%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQIRX и ABALX.

BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DQIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.