PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DQIRX с HGIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DQIRX с HGIYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DQIRX (BNY Mellon Equity Income Fund) and HGIYX (Hartford Core Equity Fund) are both mutual funds - DQIRX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dreyfus, while HGIYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, DQIRX returned 14.60%/yr vs 14.39%/yr for HGIYX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DQIRX charges 0.78%/yr vs 0.45%/yr for HGIYX.

Доходность

Сравнение доходности DQIRX и HGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DQIRX показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у HGIYX с доходностью 7.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DQIRX имеют среднегодовую доходность 14.60%, а акции HGIYX немного отстают с 14.39%.

DQIRX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.70%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.10%
1 год
34.24%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.63%
10 лет*
14.60%

HGIYX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.90%
6 месяцев
7.61%
1 год
21.87%
3 года*
20.03%
5 лет*
11.58%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DQIRX и HGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		15.08%19.01%26.93%19.21%-9.35%29.13%4.81%24.98%-3.60%17.40%
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		7.90%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%22.11%

Correlation

The correlation between DQIRX and HGIYX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.94

The correlation between DQIRX and HGIYX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Equity Income Fund

Hartford Core Equity Fund

Часто сравнивают с DQIRX:
DQIRX с AWSHXDQIRX с VIVIXDQIRX с PEYAXDQIRX с VOODQIRX с ABALXDQIRX с GSFTXDQIRX с OIEJX
Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с TQQQHGIYX с VOOHGIYX с SPYHGIYX с SCHDHGIYX с SWPPXHGIYX с QQQHGIYX с CGDV

Доходность на риск

DQIRX vs. HGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DQIRX
Ранг доходности на риск DQIRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQIRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQIRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQIRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQIRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQIRX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DQIRX c HGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DQIRXHGIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
1.93

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
2.70

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.35

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

2.47

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.96

11.84

+10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DQIRX vs. HGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DQIRX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа HGIYX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQIRX и HGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DQIRXHGIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.93

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.71

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DQIRX и HGIYX

Максимальная просадка DQIRX за все время составила -50.77%, примерно равная максимальной просадке HGIYX в -51.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQIRX и HGIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DQIRXHGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.77%

-51.88%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-8.93%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.48%

-17.10%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-24.64%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.82%

-33.47%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.60%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-10.13%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.86%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DQIRX и HGIYX

Текущая волатильность для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) составляет 2.59%, в то время как у Hartford Core Equity Fund (HGIYX) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что DQIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DQIRXHGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.77%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

8.83%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

11.46%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

16.33%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.41%

-0.02%

Сравнение комиссий DQIRX и HGIYX

DQIRX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HGIYX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQIRX и HGIYX

Дивидендная доходность DQIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности HGIYX в 10.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		2.83%3.12%7.05%4.56%6.54%2.61%3.42%2.50%5.29%8.45%4.04%8.22%
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		10.82%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DQIRX and HGIYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HGIYX has higher volatility (2.77%) compared to DQIRX (2.59%). In terms of maximum drawdown, DQIRX dropped -50.77% vs HGIYX's -51.88%.

DQIRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DQIRX и HGIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор