PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DQIRX с GSFTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DQIRX и GSFTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DQIRX с GSFTX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).

DQIRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 5 июл. 2006 г.. GSFTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DQIRX или GSFTX.

Доходность

Сравнение доходности DQIRX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DQIRX:

0.64

GSFTX:

0.34

Коэф-т Сортино

DQIRX:

0.91

GSFTX:

0.44

Коэф-т Омега

DQIRX:

1.14

GSFTX:

1.06

Коэф-т Кальмара

DQIRX:

0.57

GSFTX:

0.24

Коэф-т Мартина

DQIRX:

2.20

GSFTX:

0.73

Индекс Язвы

DQIRX:

4.77%

GSFTX:

5.13%

Дневная вол-ть

DQIRX:

18.38%

GSFTX:

15.22%

Макс. просадка

DQIRX:

-50.77%

GSFTX:

-48.23%

Текущая просадка

DQIRX:

-5.00%

GSFTX:

-6.92%

Доходность по периодам

С начала года, DQIRX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции DQIRX превзошли акции GSFTX по среднегодовой доходности: 11.31% против 7.89% соответственно.

DQIRX

С начала года

-0.67%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

-1.40%

1 год

10.74%

3 года

14.24%

5 лет

17.58%

10 лет

11.31%

GSFTX

С начала года

1.77%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

-6.53%

1 год

4.91%

3 года

6.85%

5 лет

11.44%

10 лет

7.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Equity Income Fund

Columbia Dividend Income Fund

Сравнение комиссий DQIRX и GSFTX

DQIRX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.

DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DQIRX и GSFTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DQIRX
Ранг риск-скорректированной доходности DQIRX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DQIRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQIRX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQIRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQIRX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQIRX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг риск-скорректированной доходности GSFTX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DQIRX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DQIRX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа GSFTX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQIRX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQIRX и GSFTX

Дивидендная доходность DQIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности GSFTX в 5.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		7.56%7.60%4.56%6.54%2.61%3.42%2.51%5.29%8.46%4.05%10.14%5.51%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.94%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.64%4.48%4.28%8.27%8.61%

Просадки

Сравнение просадок DQIRX и GSFTX

Максимальная просадка DQIRX за все время составила -50.77%, что больше максимальной просадки GSFTX в -48.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQIRX и GSFTX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DQIRX и GSFTX

BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что DQIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...