PortfoliosLab logo
Сравнение DQIRX с GSFTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DQIRX и GSFTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности DQIRX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
278.73%
297.90%
DQIRX
GSFTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DQIRX:

0.21

GSFTX:

0.32

Коэф-т Сортино

DQIRX:

0.44

GSFTX:

0.57

Коэф-т Омега

DQIRX:

1.07

GSFTX:

1.08

Коэф-т Кальмара

DQIRX:

0.21

GSFTX:

0.34

Коэф-т Мартина

DQIRX:

0.69

GSFTX:

1.05

Индекс Язвы

DQIRX:

6.29%

GSFTX:

4.97%

Дневная вол-ть

DQIRX:

18.65%

GSFTX:

14.99%

Макс. просадка

DQIRX:

-51.52%

GSFTX:

-48.23%

Текущая просадка

DQIRX:

-11.01%

GSFTX:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, DQIRX показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DQIRX имеют среднегодовую доходность 7.90%, а акции GSFTX немного отстают с 7.78%.


DQIRX

С начала года

-3.92%

1 месяц

12.61%

6 месяцев

-9.88%

1 год

3.83%

5 лет

13.86%

10 лет

7.90%

GSFTX

С начала года

0.83%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

-5.91%

1 год

4.75%

5 лет

11.20%

10 лет

7.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DQIRX и GSFTX

DQIRX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DQIRX и GSFTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DQIRX
Ранг риск-скорректированной доходности DQIRX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DQIRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQIRX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQIRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQIRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQIRX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

GSFTX
Ранг риск-скорректированной доходности GSFTX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DQIRX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DQIRX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа GSFTX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQIRX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.21
0.32
DQIRX
GSFTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQIRX и GSFTX

Дивидендная доходность DQIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности GSFTX в 1.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund
7.75%7.59%4.56%6.54%2.61%3.42%2.50%5.29%8.45%4.04%9.91%5.51%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
1.81%1.82%1.95%1.93%1.46%1.74%1.82%2.22%1.78%1.94%2.92%2.26%

Просадки

Сравнение просадок DQIRX и GSFTX

Максимальная просадка DQIRX за все время составила -51.52%, что больше максимальной просадки GSFTX в -48.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQIRX и GSFTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.01%
-7.78%
DQIRX
GSFTX

Волатильность

Сравнение волатильности DQIRX и GSFTX

BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что DQIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.31%
7.68%
DQIRX
GSFTX