PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVIX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VIVIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIVIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.54%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, VIVIX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции VIVIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.83% против 12.79% соответственно.

VIVIX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.18%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.57%
1 год
15.91%
3 года*
15.17%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VIVIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVIXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

-0.62

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

-0.73

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.90

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.70

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

-1.19

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVIX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.62

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между VIVIX и BRK-B составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVIX и BRK-B

Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIVIX и BRK-B

Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

VIVIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-53.86%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-14.95%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-26.58%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-29.57%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-11.57%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-11.07%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

8.75%

-6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVIX и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) составляет 3.67%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIVIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.12%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

11.11%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

18.30%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.20%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

19.44%

-2.70%