PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIVIX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) is Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VIVIX returned 12.47%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VIVIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIVIX показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIVIX имеют среднегодовую доходность 12.47%, а акции BRK-B немного впереди с 12.93%.

VIVIX

1 день
-0.02%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.21%
6 месяцев
13.08%
1 год
26.82%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.22%
10 лет*
12.47%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIVIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		12.21%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VIVIX and BRK-B is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 1998 г.

0.56

The correlation between VIVIX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VIVIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
-0.18

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
-0.15

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.98

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

-0.27

+4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

-0.57

+16.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVIX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

-0.18

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VIVIX и BRK-B

Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIVIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-53.86%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-9.42%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.40%

-14.95%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-26.58%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-29.57%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-11.33%

+11.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-11.07%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

4.46%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVIX и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) составляет 2.56%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIVIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.72%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

10.70%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

14.32%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

17.11%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

19.43%

-2.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVIX и BRK-B

Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.86%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Часто задаваемые вопросы

VIVIX and BRK-B have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to VIVIX (2.56%). In terms of maximum drawdown, VIVIX dropped -59.30% vs BRK-B's -53.86%.

VIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIVIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор