Сравнение VIVAX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VIVAX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIVAX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 1.61% | 14.50% | 15.85% | 9.08% | -2.18% | 26.32% | 2.18% | 25.66% | -5.56% | 16.98% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.75% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VIVAX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции VIVAX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 11.42% против 13.27% соответственно.
VIVAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 11.42%
VTSAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIVAX и VTSAX
VIVAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIVAX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VIVAX
VTSAX
Сравнение VIVAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIVAX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.84 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.29 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 5.08 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIVAX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.84 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VIVAX и VTSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIVAX и VTSAX
Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VTSAX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 1.93% | 1.42% | 2.19% | 2.33% | 2.39% | 2.02% | 2.43% | 2.39% | 2.59% | 2.18% | 2.33% | 2.46% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VIVAX и VTSAX
Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIVAX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -55.33% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -12.41% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -25.36% | +8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -34.97% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -8.92% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -9.06% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.56% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIVAX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIVAX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 4.39% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 9.33% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 18.42% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 17.32% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 18.37% | -1.63% |