PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVAX с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIVAX с VFINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIVAX (Vanguard Value Index Fund) and VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) are both mutual funds - VIVAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VFINX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIVAX returned 12.26%/yr vs 15.43%/yr for VFINX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VIVAX charges 0.17%/yr vs 0.14%/yr for VFINX.

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции VIVAX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 12.26% против 15.43% соответственно.

VIVAX

1 день
-0.04%
1 месяц
3.19%
С начала года
12.15%
6 месяцев
12.99%
1 год
26.63%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.95%
10 лет*
12.26%

VFINX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.72%
1 год
27.86%
3 года*
22.29%
5 лет*
13.76%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIVAX и VFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		12.15%14.50%15.85%9.08%-2.18%26.32%2.18%25.66%-5.56%16.98%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		10.82%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%

Correlation

The correlation between VIVAX and VFINX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1992 г.

0.92

Over the past year, the correlation between VIVAX and VFINX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VIVAX:
VIVAX с FXAIXVIVAX с VLCAXVIVAX с VIGVIVAX с SCHDVIVAX с VMVLXVIVAX с VOLMXVIVAX с VEIPX
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с PRPFXVFINX с VTVFINX с VEIEX

Доходность на риск

VIVAX vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVAX
Ранг доходности на риск VIVAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVAX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVAXVFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.36

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.22

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.14

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

14.66

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVAX vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFINX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVAXVFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.36

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.86

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.61

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и VFINX

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и VFINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIVAXVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-55.25%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-8.92%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-18.76%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-24.59%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-33.83%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.74%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-8.28%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.91%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и VFINX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) составляет 2.57%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIVAXVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.93%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

8.99%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

11.89%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.90%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.07%

-1.33%

Сравнение комиссий VIVAX и VFINX

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и VFINX

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VFINX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		0.93%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		1.75%1.42%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%

Часто задаваемые вопросы

VIVAX and VFINX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFINX has higher volatility (2.93%) compared to VIVAX (2.57%). In terms of maximum drawdown, VIVAX dropped -59.38% vs VFINX's -55.25%.

VIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIVAX и VFINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор