PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVAX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVAX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Al Frank Fund (VALAX).

VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIVAX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		1.61%14.50%15.85%9.08%-2.18%26.32%2.18%25.66%-5.56%16.98%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIVAX показывает доходность 1.61%, а VALAX немного ниже – 1.54%. За последние 10 лет акции VIVAX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.42% против 12.38% соответственно.

VIVAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.37%
С начала года
1.61%
6 месяцев
4.57%
1 год
14.03%
3 года*
14.10%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.42%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с VIVAX:
VIVAX с FXAIXVIVAX с VLCAXVIVAX с VIGVIVAX с SCHDVIVAX с VOLMXVIVAX с VMVLXVIVAX с VEIPX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий VIVAX и VALAX

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
VIVAX
Vanguard Value Index Fund

Доходность на риск

VIVAX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVAX
Ранг доходности на риск VIVAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVAX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVAXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.63

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.23

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.13

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

9.00

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVAX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVAXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.63

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.51

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Корреляция

Корреляция между VIVAX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и VALAX

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		1.93%1.42%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и VALAX

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIVAXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-61.26%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-13.03%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-25.81%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-38.22%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-8.56%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-10.83%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.08%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и VALAX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) составляет 3.27%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIVAXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.61%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

10.48%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

18.57%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

17.70%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

19.29%

-2.55%