PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVAX с CCRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIVAX с CCRSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIVAX (Vanguard Value Index Fund) and CCRSX (Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio) are both mutual funds - VIVAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while CCRSX is a Commodities fund managed by Credit Suisse. Over the past 10 years, VIVAX returned 12.27%/yr vs 6.04%/yr for CCRSX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VIVAX charges 0.17%/yr vs 1.05%/yr for CCRSX.

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и CCRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у CCRSX с доходностью 27.42%. За последние 10 лет акции VIVAX превзошли акции CCRSX по среднегодовой доходности: 12.27% против 6.04% соответственно.

VIVAX

1 день
0.86%
1 месяц
4.21%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.03%
1 год
26.06%
3 года*
17.88%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.27%

CCRSX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.74%
С начала года
27.42%
6 месяцев
26.84%
1 год
39.17%
3 года*
15.98%
5 лет*
11.72%
10 лет*
6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIVAX и CCRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		12.20%14.50%15.85%9.08%-2.18%26.32%2.18%25.66%-5.56%16.98%
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		27.42%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%

Correlation

The correlation between VIVAX and CCRSX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2006 г.

0.27

The correlation between VIVAX and CCRSX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Часто сравнивают с VIVAX:
VIVAX с FXAIXVIVAX с VLCAXVIVAX с VIGVIVAX с SCHDVIVAX с VMVLXVIVAX с VOLMXVIVAX с VEIPX
Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с SRUUF

Доходность на риск

VIVAX vs. CCRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVAX
Ранг доходности на риск VIVAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVAX c CCRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVAXCCRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.43

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.04

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

5.27

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

14.18

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVAX vs. CCRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCRSX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и CCRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVAXCCRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.43

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.05

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.04

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.00

+0.56

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и CCRSX

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что меньше максимальной просадки CCRSX в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и CCRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIVAXCCRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-93.56%

+34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-7.53%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-11.56%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-83.30%

+66.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-83.30%

+46.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-39.88%

+39.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-51.08%

+43.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.79%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и CCRSX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) составляет 2.71%, в то время как у Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIVAXCCRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

5.32%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

14.26%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

16.45%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

225.85%

-211.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

159.90%

-143.16%

Сравнение комиссий VIVAX и CCRSX

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CCRSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и CCRSX

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности CCRSX в 10.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		10.88%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%0.00%
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		1.75%1.42%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%

Часто задаваемые вопросы

VIVAX and CCRSX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCRSX has higher volatility (5.32%) compared to VIVAX (2.71%). In terms of maximum drawdown, VIVAX dropped -59.38% vs CCRSX's -93.56%.

VIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIVAX и CCRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор