Сравнение CCRSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CCRSX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCRSX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 22.81% | 15.37% | 4.86% | -8.88% | 15.71% | 28.00% | -1.49% | 6.69% | -11.63% | -7.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.76% против 13.69% соответственно.
CCRSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 6.76%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRSX и VTI
CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
CCRSX vs. VTI — Ранг доходности на риск
CCRSX
VTI
Сравнение CCRSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCRSX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.98 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.52 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.54 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 7.30 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.98 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.61 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.75 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.48 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между CCRSX и VTI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRSX и VTI
Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 11.29% | 3.98% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CCRSX и VTI
Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCRSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -55.45% | -38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -12.30% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.30% | -25.36% | -57.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -35.00% | -48.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.05% | -5.54% | -36.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.17% | -8.08% | -43.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.60% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRSX и VTI
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCRSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.48% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 9.75% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 19.02% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 225.84% | 17.41% | +208.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.86% | 18.29% | +141.57% |