PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Port...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS22544K8889
ЭмитентCredit Suisse (New York, NY)
Дата выпуска27 февр. 2006 г.
КатегорияCommodities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаТоварные активы

Комиссия

Комиссия CCRSX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии CCRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Популярные сравнения: CCRSX с IWDA.L, CCRSX с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.31%
8.87%
CCRSX (Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio показал доход в -0.03% с начала года и -5.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio составила -1.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.03%15.91%
1 месяц0.71%3.41%
6 месяцев0.31%8.87%
1 год-5.79%22.44%
5 лет (среднегодовая)6.72%13.23%
10 лет (среднегодовая)-1.10%10.69%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CCRSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.51%-1.58%3.53%2.56%2.89%-2.70%-3.99%-0.17%-0.03%
2023-0.70%-4.78%0.08%-0.87%-5.88%3.56%6.03%-0.90%-1.34%0.44%-1.73%-2.59%-8.88%
20228.45%6.04%8.74%3.75%1.61%-10.53%4.46%0.00%-7.81%1.46%2.92%-2.44%15.71%
20212.07%6.67%-1.90%7.76%3.08%2.24%1.95%-0.24%4.08%2.61%-6.29%3.67%28.00%
2020-7.36%-5.00%-11.58%-1.12%4.17%2.55%5.67%6.71%-2.83%0.97%3.53%4.64%-1.49%
20195.48%0.82%-0.27%-0.54%-3.56%2.77%-0.83%-2.51%1.14%1.99%-2.79%5.28%6.69%
20181.99%-1.70%-0.50%2.28%1.74%-4.00%-2.04%-1.82%1.77%-2.34%-1.07%-6.23%-11.63%
20170.69%0.23%-2.71%-1.40%-1.42%-0.06%2.38%0.26%-0.26%2.07%-0.51%2.54%1.68%
2016-1.53%-1.30%3.68%8.12%-0.23%4.47%-4.95%-1.90%3.14%-0.47%1.41%1.62%12.02%
2015-3.45%2.58%-5.22%5.51%-2.90%1.59%-10.59%-1.10%-3.33%-0.23%-7.13%-3.22%-25.10%
2014-0.64%6.24%0.45%2.40%-2.78%0.75%-4.63%-0.94%-6.33%-0.84%-4.09%-7.28%-17.01%
20132.28%-4.18%0.44%-2.75%-2.24%-5.18%1.29%3.33%-2.30%-1.41%-0.64%0.96%-10.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CCRSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CCRSX, с текущим значением в 11
CCRSX (Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio)
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CCRSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCRSX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CCRSX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CCRSX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CCRSX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CCRSX, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.41

Коэффициент Шарпа

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.45
1.80
CCRSX (Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.53$4.70$4.63$1.19$1.12$0.19$0.61$2.35

Дивидендный доход

3.09%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%9.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53
2023$0.00$0.00$4.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.70
2022$0.00$0.00$4.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.63
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2020$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.19
2018$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.61
2017$2.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-52.60%
-2.44%
CCRSX (Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio показал максимальную просадку в 73.27%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio составляет 52.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.27%7 июл. 2008 г.294518 мар. 2020 г.
-15.21%12 мая 2006 г.993 окт. 2006 г.24120 сент. 2007 г.340
-9.6%6 мар. 2008 г.1120 мар. 2008 г.4220 мая 2008 г.53
-5.71%1 окт. 2007 г.68 окт. 2007 г.1529 окт. 2007 г.21
-5.71%15 янв. 2008 г.623 янв. 2008 г.631 янв. 2008 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.33%
5.67%
CCRSX (Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio)
Benchmark (^GSPC)