- ISIN
- US22544K8889
- Эмитент
- Credit Suisse
- Дата выпуска
- 27 февр. 2006 г.
- Категория
- Commodities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) прибавил 27.4% с начала года. Текущая цена акции CCRSX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CCRSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,740.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) показал доход в 27.42% с начала года и 39.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCRSX составила 6.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 27.42%
- 6 месяцев
- 26.84%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 6.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CCRSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +24.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CCRSX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 окт. 2021 г. с доходностью +494.7%, в то время как худший день был 15 окт. 2021 г. с доходностью -83.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.30% | 0.91% | 10.34% | 5.26% | -2.95% | 1.57% | 27.42% | ||||||
| 2025 | 4.17% | 0.91% | 3.91% | -4.88% | -0.61% | 2.36% | -0.60% | 1.99% | 2.00% | 2.71% | 2.84% | -0.05% | 15.37% |
| 2024 | 0.51% | -1.58% | 3.53% | 2.56% | 1.83% | -1.69% | -3.99% | -0.17% | 4.80% | -1.99% | 0.39% | 0.90% | 4.86% |
| 2023 | -0.70% | -4.78% | 24.94% | -20.60% | -5.88% | 3.56% | 6.03% | -0.90% | -1.34% | 0.44% | -1.73% | -2.59% | -8.88% |
| 2022 | 8.45% | 6.04% | 8.74% | 3.75% | 1.61% | -10.53% | 4.46% | -0.00% | -7.81% | 1.46% | 2.92% | -2.44% | 15.71% |
| 2021 | 2.07% | 6.67% | -1.90% | 7.76% | 3.08% | 2.24% | 1.95% | -0.24% | 4.08% | 2.61% | -6.29% | 3.67% | 28.00% |
Метрики бенчмарка
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio has an annualized alpha of 20.89%, beta of 0.28, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 2006.
- This fund participated in 58.00% of S&P 500 Index downside but only 29.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.28 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.89%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 29.66%
- Участие в снижении
- 58.00%
Комиссия
Комиссия CCRSX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCRSX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CCRSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 2.93 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 13.52 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.47 | $0.79 | $0.53 | $4.70 | $4.63 | $1.19 | $1.12 | $0.19 | $0.61 |
Дивидендный доход | 10.88% | 3.98% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $2.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.47 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $4.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $4.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio показал максимальную просадку в 93.56%, зарегистрированную 15 окт. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio составляет 39.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2021 года2021 | -93.56%окт. 2021 г. | 13y 3mo | — | 17y 11moиюль 2008 г. - сейчас |
Коррекция 2006 года2006 | -15.57%окт. 2006 г. | 4mo 24d | 11mo 22d | 1y 4moмай 2006 г. - сент. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.60%март 2008 г. | 6d | 2mo 1d | 2mo 7dмарт 2008 г. - май 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -5.71%янв. 2008 г. | 8d | 8d | 16dянв. 2008 г. - янв. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -4.28%май 2008 г. | 7d | 8d | 15dмай 2008 г. - июнь 2008 г. |
Показатели просадок
| CCRSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -56.78% | -36.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -9.10% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.56% | -18.90% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.30% | -25.43% | -57.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -33.92% | -49.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.88% | -0.74% | -39.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.08% | -10.72% | -40.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.97% | +0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CCRSX
Добавьте Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CCRSX