- ISIN
- US22544K8889
- Эмитент
- Credit Suisse
- Дата выпуска
- 27 февр. 2006 г.
- Категория
- Commodities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) прибавил 17.1% с начала года. Текущая цена акции CCRSX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CCRSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $9,692.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) показал доход в 17.09% с начала года и 24.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCRSX составила 25.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 57.50%
- 10 лет*
- 25.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CCRSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +515.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CCRSX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 окт. 2021 г. с доходностью +494.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2023 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.30% | 0.91% | 10.34% | 5.26% | -2.95% | -6.67% | 17.09% | ||||||
| 2025 | 4.17% | 0.91% | 3.91% | -4.88% | -0.61% | 2.36% | -0.60% | 1.99% | 2.00% | 2.71% | 2.84% | -0.05% | 15.37% |
| 2024 | 0.51% | -1.58% | 3.53% | 2.56% | 1.83% | -1.69% | -3.99% | -0.17% | 4.80% | -1.99% | 0.39% | 0.90% | 4.86% |
| 2023 | -0.70% | -4.78% | 24.94% | -20.60% | -5.88% | 3.56% | 6.03% | -0.90% | -1.34% | 0.44% | -1.73% | -2.59% | -8.88% |
| 2022 | 8.45% | 6.04% | 8.74% | 3.75% | 1.61% | -10.53% | 4.46% | 0.00% | -7.81% | 1.46% | 2.92% | -2.44% | 15.71% |
| 2021 | 2.07% | 6.67% | -1.90% | 7.76% | 3.08% | 2.24% | 1.95% | -0.24% | 4.08% | 515.67% | -6.29% | 3.67% | 667.99% |
Метрики бенчмарка
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio has an annualized alpha of 25.30%, beta of 0.29, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2006.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.40%) than losses (59.76%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.30%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 64.40%
- Участие в снижении
- 59.76%
Комиссия
Комиссия CCRSX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCRSX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.46 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 10.92 | -3.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.47 | $0.79 | $0.53 | $4.70 | $4.63 | $1.19 | $0.19 | $0.03 | $0.10 |
Дивидендный доход | 11.84% | 3.98% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $2.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.47 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $4.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $4.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio показал максимальную просадку в 78.02%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 400 торговых сессий.
Текущая просадка Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio составляет 11.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -78.02%март 2020 г. | 11y 8mo | 1y 7mo | 13y 3moиюль 2008 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -25.53%май 2023 г. | 11mo 25d | 2y 7mo | 3y 7moиюнь 2022 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -15.57%окт. 2006 г. | 4mo 24d | 11mo 22d | 1y 4moмай 2006 г. - сент. 2007 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.76%июнь 2026 г. | 1mo 10d | — | 1mo 12dмай 2026 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.60%март 2008 г. | 6d | 2mo 1d | 2mo 7dмарт 2008 г. - май 2008 г. |
Показатели просадок
| CCRSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.02% | -56.78% | -21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -9.10% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.76% | -18.90% | +7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.53% | -25.43% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.73% | -33.92% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -3.21% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -10.71% | -30.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.04% | +1.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CCRSX
Добавьте Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CCRSX