Сравнение CCRSX с VCMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCRSX и VCMDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio	22.81%	15.37%	4.86%	-8.88%	15.71%	28.00%	-1.49%	1.43%
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	17.80%	18.20%	5.27%	-7.45%	13.83%	34.82%	5.07%	2.74%

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 17.80%.

CCRSX

1 день: 0.14%

1 месяц: 8.67%

С начала года: 22.81%

6 месяцев: 28.77%

1 год: 29.52%

3 года*: 4.65%

5 лет*: 13.30%

10 лет*: 6.76%

VCMDX

1 день: -0.42%

1 месяц: 4.86%

С начала года: 17.80%

6 месяцев: 23.21%

1 год: 25.74%

3 года*: 11.96%

5 лет*: 13.95%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Название символа

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CCRSX:

CCRSX с DCMSX CCRSX с GSG CCRSX с IWDA.L CCRSX с VTI CCRSX с VOO CCRSX с JEPQ CCRSX с SRUUF

Часто сравнивают с VCMDX:

VCMDX с COMT VCMDX с GSG VCMDX с BCD VCMDX с PCLIX VCMDX с VOO VCMDX с FSGGX VCMDX с COMB

Сравнение комиссий CCRSX и VCMDX

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

CCRSX

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

VCMDX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CCRSX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCRSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VCMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CCRSX	VCMDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.80	1.68	+0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.32	2.16	+0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.31	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.33	3.01	+0.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.03	9.16	-0.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRSX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCMDX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CCRSX	VCMDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.80	1.68	+0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.06	0.89	-0.83
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.04	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.00	0.83	-0.83

Корреляция

Корреляция между CCRSX и VCMDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и VCMDX

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что меньше доходности VCMDX в 12.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio	11.29%	3.98%	2.95%	26.59%	18.97%	4.82%	5.51%	0.86%	2.91%
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	12.91%	15.21%	2.19%	2.50%	14.21%	30.56%	0.50%	0.60%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и VCMDX

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и VCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CCRSX	VCMDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-93.56%	-26.67%	-66.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.12%	-8.92%	-0.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-83.30%	-25.45%	-57.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-83.30%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-42.05%	-1.73%	-40.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-51.17%	-11.10%	-40.07%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.37%	2.93%	+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и VCMDX

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CCRSX	VCMDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.01%	5.97%	+1.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.40%	12.20%	+1.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.61%	15.60%	+1.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	225.84%	15.81%	+210.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	159.86%	15.40%	+144.46%

Сравнение CCRSX с VCMDX

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и VCMDX

Сравнение доходности по годам CCRSX и VCMDX

Доходность по периодам

CCRSX

VCMDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CCRSX и VCMDX

Доходность на риск

CCRSX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

CCRSX

VCMDX

Сравнение CCRSX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CCRSX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и VCMDX

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и VCMDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и VCMDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)