PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCRSX с SRUUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и SRUUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCRSX и SRUUF


2026 (YTD)20252024202320222021
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%4.50%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
3.86%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у SRUUF с доходностью 3.86%.


CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%

SRUUF

1 день
0.10%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.40%
1 год
39.45%
3 года*
19.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Сравнение комиссий CCRSX и SRUUF

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SRUUF в 0.70%.


Доходность на риск

CCRSX vs. SRUUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c SRUUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCRSXSRUUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.05

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.59

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.82

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

4.50

+4.53

CCRSX vs. SRUUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SRUUF равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и SRUUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCRSXSRUUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.05

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.43

-0.43

Корреляция

Корреляция между CCRSX и SRUUF составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и SRUUF

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, тогда как SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и SRUUF

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и SRUUF.


Загрузка...

Показатели просадок


CCRSXSRUUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-48.68%

-44.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-22.98%

+13.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.05%

-19.31%

-22.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-21.87%

-29.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

9.30%

-5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и SRUUF

Текущая волатильность для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) составляет 7.01%, в то время как у Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRUUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CCRSXSRUUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

11.09%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

27.44%

-14.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

37.95%

-21.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.84%

42.27%

+183.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.86%

42.27%

+117.59%