Сравнение CCRSX с SRUUF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF).
CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. SRUUF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CCRSX и SRUUF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCRSX и SRUUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 22.81% | 15.37% | 4.86% | -8.88% | 15.71% | 4.50% |
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 3.86% | 12.66% | -18.89% | 82.09% | 7.65% | 17.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у SRUUF с доходностью 3.86%.
CCRSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 6.76%
SRUUF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 39.45%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRSX и SRUUF
CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SRUUF в 0.70%.
Доходность на риск
CCRSX vs. SRUUF — Ранг доходности на риск
CCRSX
SRUUF
Сравнение CCRSX c SRUUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCRSX | SRUUF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.05 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.59 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.82 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 4.50 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRSX | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.05 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.43 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между CCRSX и SRUUF составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRSX и SRUUF
Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, тогда как SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 11.29% | 3.98% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% |
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCRSX и SRUUF
Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и SRUUF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCRSX | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -48.68% | -44.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -22.98% | +13.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.05% | -19.31% | -22.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.17% | -21.87% | -29.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 9.30% | -5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRSX и SRUUF
Текущая волатильность для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) составляет 7.01%, в то время как у Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRUUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCRSX | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 11.09% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 27.44% | -14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 37.95% | -21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 225.84% | 42.27% | +183.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.86% | 42.27% | +117.59% |