PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRSX с SRUUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCRSX с SRUUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCRSX (Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio) and SRUUF (Sprott Physical Uranium Trust Fund) are both Commodities funds. Over the past 3 years, CCRSX returned 15.98%/yr vs 14.39%/yr for SRUUF. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CCRSX charges 1.05%/yr vs 0.70%/yr for SRUUF.

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и SRUUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 27.42%, что значительно выше, чем у SRUUF с доходностью 0.42%.

CCRSX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.24%
С начала года
27.42%
6 месяцев
26.34%
1 год
38.94%
3 года*
15.98%
5 лет*
11.39%
10 лет*
6.04%

SRUUF

1 день
-0.51%
1 месяц
-3.75%
С начала года
0.42%
6 месяцев
7.42%
1 год
20.38%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCRSX и SRUUF

2026 (YTD)20252024202320222021
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		27.42%15.37%4.86%-8.88%15.71%4.50%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.42%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%

Correlation

The correlation between CCRSX and SRUUF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VCMDXCCRSX с VOOCCRSX с CRSOX
Часто сравнивают с SRUUF:
SRUUF с PCLPXSRUUF с RYMEXSRUUF с SGDIXSRUUF с BRCAXSRUUF с DBCMXSRUUF с CEFSRUUF с BCSKX

Доходность на риск

CCRSX vs. SRUUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c SRUUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRSXSRUUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.59

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.04

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

0.89

+4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

1.80

+12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRSX vs. SRUUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа SRUUF равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и SRUUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRSXSRUUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.59

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.40

-0.40

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и SRUUF

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и SRUUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCRSXSRUUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-48.68%

-44.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-22.98%

+15.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.56%

-48.68%

+37.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.88%

-21.99%

-17.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.08%

-21.79%

-29.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

11.35%

-8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и SRUUF

Текущая волатильность для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) составляет 5.10%, в то время как у Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRUUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCRSXSRUUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

7.75%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

24.49%

-10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

34.43%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.85%

41.79%

+184.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.87%

41.79%

+118.08%

Сравнение комиссий CCRSX и SRUUF

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SRUUF в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и SRUUF

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, тогда как SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		10.88%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCRSX and SRUUF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRUUF has higher volatility (7.75%) compared to CCRSX (5.10%). In terms of maximum drawdown, CCRSX dropped -93.56% vs SRUUF's -48.68%.

CCRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCRSX и SRUUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор