Сравнение CCRSX с DCMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).
CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CCRSX и DCMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCRSX и DCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 22.81% | 15.37% | 4.86% | -8.88% | 15.71% | 28.00% | -1.49% | 6.69% | -11.63% | -7.99% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.32% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
Доходность по периодам
С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 25.32%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям DCMSX по среднегодовой доходности: 6.76% против 8.39% соответственно.
CCRSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 6.76%
DCMSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRSX и DCMSX
CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.
Доходность на риск
CCRSX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск
CCRSX
DCMSX
Сравнение CCRSX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCRSX | DCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.01 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.61 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.66 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 10.31 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRSX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.87 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.58 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.09 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CCRSX и DCMSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRSX и DCMSX
Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности DCMSX в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 11.29% | 3.98% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.41% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок CCRSX и DCMSX
Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и DCMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCRSX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -60.94% | -32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -9.24% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.30% | -27.93% | -55.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -32.52% | -50.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.05% | -0.73% | -41.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.17% | -32.12% | -19.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.28% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRSX и DCMSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCRSX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.52% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 13.15% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 16.46% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 225.84% | 16.17% | +209.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.86% | 14.44% | +145.42% |