PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCRSX с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCRSX и DCMSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio
25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 25.32%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям DCMSX по среднегодовой доходности: 6.76% против 8.39% соответственно.


CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%

DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

DFA Commodity Strategy Portfolio

Сравнение комиссий CCRSX и DCMSX

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.


Доходность на риск

CCRSX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCRSXDCMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.01

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.61

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.66

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

10.31

-1.28

CCRSX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCRSXDCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.87

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.58

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.09

-0.10

Корреляция

Корреляция между CCRSX и DCMSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и DCMSX

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности DCMSX в 8.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%0.00%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio
8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и DCMSX

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и DCMSX.


Загрузка...

Показатели просадок


CCRSXDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-60.94%

-32.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-9.24%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-27.93%

-55.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-32.52%

-50.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.05%

-0.73%

-41.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-32.12%

-19.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.28%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и DCMSX

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CCRSXDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.52%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

13.15%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

16.46%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.84%

16.17%

+209.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.86%

14.44%

+145.42%