PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCRSX с GSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRSX с GSG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

CCRSX управляется Credit Suisse (New York, NY). Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRSX или GSG.

Корреляция

Корреляция между CCRSX и GSG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCRSX:

0.16

GSG:

-0.16

Коэф-т Сортино

CCRSX:

0.37

GSG:

-0.11

Коэф-т Омега

CCRSX:

1.05

GSG:

0.99

Коэф-т Кальмара

CCRSX:

0.05

GSG:

-0.04

Коэф-т Мартина

CCRSX:

0.48

GSG:

-0.49

Индекс Язвы

CCRSX:

5.79%

GSG:

6.02%

Дневная вол-ть

CCRSX:

13.19%

GSG:

17.78%

Макс. просадка

CCRSX:

-73.04%

GSG:

-89.62%

Текущая просадка

CCRSX:

-47.47%

GSG:

-71.89%

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции CCRSX превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 1.61% против -0.10% соответственно.

CCRSX

С начала года

4.76%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

8.25%

1 год

2.15%

5 лет

13.46%

10 лет

1.61%

GSG

С начала года

-1.38%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

3.17%

1 год

-2.81%

5 лет

18.66%

10 лет

-0.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CCRSX и GSG

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.

CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCRSX и GSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг риск-скорректированной доходности CCRSX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг риск-скорректированной доходности GSG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCRSX c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа GSG равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и GSG

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		4.38%2.95%26.59%18.96%4.82%5.50%0.87%2.91%9.70%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и GSG

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -73.04%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и GSG

Текущая волатильность для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) составляет 3.55%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...