Сравнение CCRSX с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
CCRSX управляется Credit Suisse (New York, NY). Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRSX или GSG.
Корреляция
Корреляция между CCRSX и GSG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CCRSX и GSG
Основные характеристики
CCRSX:
0.91
GSG:
0.83
CCRSX:
1.36
GSG:
1.25
CCRSX:
1.16
GSG:
1.15
CCRSX:
0.19
GSG:
0.17
CCRSX:
1.90
GSG:
2.35
CCRSX:
5.51%
GSG:
5.44%
CCRSX:
11.50%
GSG:
15.49%
CCRSX:
-74.73%
GSG:
-89.62%
CCRSX:
-51.00%
GSG:
-69.74%
Доходность по периодам
С начала года, CCRSX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции CCRSX превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 1.69% против 1.55% соответственно.
CCRSX
4.23%
4.52%
5.16%
10.42%
8.15%
1.69%
GSG
4.92%
5.89%
4.39%
12.57%
7.87%
1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRSX и GSG
CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CCRSX и GSG
CCRSX
GSG
Сравнение CCRSX c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRSX и GSG
Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 2.83% | 2.95% | 26.59% | 18.96% | 4.82% | 5.50% | 0.87% | 2.91% | 9.70% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCRSX и GSG
Максимальная просадка CCRSX за все время составила -74.73%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRSX и GSG
Текущая волатильность для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) составляет 4.02%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.