Сравнение CCRSX с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
CCRSX управляется Credit Suisse (New York, NY). Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRSX или GSG.
Корреляция
Корреляция между CCRSX и GSG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CCRSX и GSG
Основные характеристики
CCRSX:
0.34
GSG:
-0.23
CCRSX:
0.55
GSG:
-0.20
CCRSX:
1.07
GSG:
0.98
CCRSX:
0.08
GSG:
-0.05
CCRSX:
0.79
GSG:
-0.70
CCRSX:
5.68%
GSG:
5.69%
CCRSX:
13.10%
GSG:
17.54%
CCRSX:
-74.73%
GSG:
-89.62%
CCRSX:
-50.64%
GSG:
-71.63%
Доходность по периодам
С начала года, CCRSX показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции CCRSX превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 1.95% против 0.23% соответственно.
CCRSX
4.99%
-2.89%
5.70%
3.61%
13.87%
1.95%
GSG
-1.65%
-3.99%
1.33%
-4.72%
21.63%
0.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRSX и GSG
CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CCRSX и GSG
CCRSX
GSG
Сравнение CCRSX c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRSX и GSG
Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 4.58% | 2.95% | 26.59% | 18.96% | 4.82% | 5.50% | 0.87% | 2.91% | 9.70% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCRSX и GSG
Максимальная просадка CCRSX за все время составила -74.73%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRSX и GSG
Текущая волатильность для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) составляет 6.60%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.