PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRSX с GSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRSX с GSG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCRSX и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		38.38%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 38.38%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 6.76% против 8.98% соответственно.

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%

GSG

1 день
-1.05%
1 месяц
18.45%
С начала года
38.38%
6 месяцев
39.22%
1 год
40.14%
3 года*
16.62%
5 лет*
17.68%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с JEPQCCRSX с SRUUF
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с CGL.TOGSG с NGG

Сравнение комиссий CCRSX и GSG

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.

CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

CCRSX vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRSXGSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.91

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.58

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.37

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

9.40

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRSX vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRSXGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.91

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.81

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.41

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.09

+0.09

Корреляция

Корреляция между CCRSX и GSG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и GSG

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и GSG

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, примерно равная максимальной просадке GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и GSG.

Загрузка...

Показатели просадок

CCRSXGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-89.62%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-11.91%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-29.12%

-54.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-57.64%

-25.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.05%

-58.22%

+16.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-63.77%

+12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.27%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и GSG

Текущая волатильность для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) составляет 7.01%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCRSXGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

11.23%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

16.29%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

21.14%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.84%

21.97%

+203.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.86%

21.77%

+138.09%