PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVAX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVAX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIVAX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		3.28%14.50%15.85%9.08%-2.18%26.32%2.18%25.66%-5.56%16.98%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции VIVAX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.60% против 12.78% соответственно.

VIVAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.28%
6 месяцев
6.06%
1 год
16.15%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.60%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VIVAX:
VIVAX с FXAIXVIVAX с VLCAXVIVAX с VIGVIVAX с SCHDVIVAX с VOLMXVIVAX с VMVLXVIVAX с VEIPX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VIVAX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVAX
Ранг доходности на риск VIVAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVAX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVAXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

-0.56

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

-0.65

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.91

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.68

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

-1.16

+8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVAX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVAXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.56

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Корреляция

Корреляция между VIVAX и BRK-B составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и BRK-B

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		1.90%1.42%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и BRK-B

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

VIVAXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-53.86%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-14.95%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-26.58%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-29.57%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-11.36%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-11.07%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

8.72%

-6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) составляет 3.81%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIVAXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.33%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

11.14%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

18.30%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.20%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

19.45%

-2.71%