PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVAX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIVAX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIVAX (Vanguard Value Index Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VIVAX returned 12.26%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции VIVAX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.26% против 12.93% соответственно.

VIVAX

1 день
-0.04%
1 месяц
3.19%
С начала года
12.15%
6 месяцев
12.99%
1 год
26.63%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.95%
10 лет*
12.26%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIVAX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		12.15%14.50%15.85%9.08%-2.18%26.32%2.18%25.66%-5.56%16.98%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VIVAX and BRK-B is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.55

The correlation between VIVAX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VIVAX:
VIVAX с FXAIXVIVAX с VLCAXVIVAX с VIGVIVAX с SCHDVIVAX с VMVLXVIVAX с VOLMXVIVAX с VEIPX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VIVAX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVAX
Ранг доходности на риск VIVAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVAX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVAXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.18

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-0.15

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.98

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

-0.27

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

-0.57

+16.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVAX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVAXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

-0.18

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и BRK-B

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIVAXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-53.86%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-9.42%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-14.95%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-26.58%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-29.57%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-11.33%

+11.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-11.07%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

4.46%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) составляет 2.57%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIVAXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

3.72%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

10.70%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

14.32%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.11%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

19.43%

-2.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и BRK-B

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		1.75%1.42%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%

Часто задаваемые вопросы

VIVAX and BRK-B have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to VIVAX (2.57%). In terms of maximum drawdown, VIVAX dropped -59.38% vs BRK-B's -53.86%.

VIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIVAX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор