PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITSX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITSX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VITSX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VITSX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		-3.97%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, VITSX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции VITSX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.61% против 16.91% соответственно.

VITSX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.73%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.49%
10 лет*
13.61%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с TRLGXVITSX с VOO
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий VITSX и VPMAX

VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VITSX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITSX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITSXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.78

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

3.30

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.76

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

16.16

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITSX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITSX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITSX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITSXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.78

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.62

-0.16

Корреляция

Корреляция между VITSX и VPMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITSX и VPMAX

Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.17%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок VITSX и VPMAX

Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VITSXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-48.32%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-13.75%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-25.21%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-32.65%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-8.80%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-6.61%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.20%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VITSX и VPMAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) составляет 5.49%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VITSXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.72%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

22.09%

-12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

28.98%

-10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

20.17%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

20.11%

-1.71%