Сравнение VITSX с VLCIX
VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) and VLCIX (Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VITSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VLCIX is a Corporate Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VITSX returned 15.13%/yr vs 2.43%/yr for VLCIX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. VITSX charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VLCIX.
Доходность
Сравнение доходности VITSX и VLCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITSX показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у VLCIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции VLCIX по среднегодовой доходности: 15.13% против 2.43% соответственно.
VITSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.13%
VLCIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам VITSX и VLCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 11.98% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 1.23% | 7.27% | -1.43% | 11.06% | -25.75% | -1.24% | 13.74% | 23.18% | -6.86% | 12.42% |
Correlation
The correlation between VITSX and VLCIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г. | -0.14 |
The correlation between VITSX and VLCIX shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITSX vs. VLCIX — Ранг доходности на риск
VITSX
VLCIX
Сравнение VITSX c VLCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITSX | VLCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.61 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | 3.96 | +11.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITSX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.11 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.12 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.23 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VITSX и VLCIX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки VLCIX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VLCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITSX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -34.56% | -20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -5.26% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -12.86% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -34.56% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -34.56% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.74% | +13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -8.03% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.13% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и VLCIX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что VITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITSX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.45% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 5.49% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 7.65% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 11.88% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 10.61% | +7.80% |
Сравнение комиссий VITSX и VLCIX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VLCIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и VLCIX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VLCIX в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 5.52% | 5.50% | 5.60% | 4.67% | 4.43% | 2.95% | 3.17% | 3.83% | 4.58% | 4.03% | 4.39% | 4.73% |
Часто задаваемые вопросы
VITSX and VLCIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITSX has higher volatility (2.95%) compared to VLCIX (2.45%). In terms of maximum drawdown, VITSX dropped -55.30% vs VLCIX's -34.56%.
VITSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITSX и VLCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор