Сравнение VITSX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VITSX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITSX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.29% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -3.66% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VITSX показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VITSX имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции VFIAX немного впереди с 14.12%.
VITSX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.69%
VFIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITSX и VFIAX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VITSX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
VITSX
VFIAX
Сравнение VITSX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITSX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.52 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 7.30 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITSX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.00 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VITSX и VFIAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и VFIAX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что сопоставимо с доходностью VFIAX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.17% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VITSX и VFIAX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITSX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -55.20% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.90% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -24.53% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -33.83% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -5.56% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -9.46% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.55% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и VFIAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 5.51% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITSX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.38% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 9.55% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 18.32% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.91% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.05% | +0.34% |