Сравнение VITNX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VITNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VITNX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITNX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.97% | 17.16% | 25.42% | 26.01% | -19.47% | 25.76% | 20.95% | 30.86% | -5.60% | 20.52% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VITNX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VITNX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 13.66% против 9.32% соответственно.
VITNX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.66%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITNX и VWELX
VITNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VITNX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VITNX
VWELX
Сравнение VITNX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITNX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.81 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.88 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 8.47 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VITNX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITNX и VWELX
Дивидендная доходность VITNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 2.60% | 2.63% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.37% | 11.56% | 2.90% | 3.92% | 1.89% | 2.78% | 2.28% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VITNX и VWELX
Максимальная просадка VITNX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITNX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.32% | -36.12% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -8.03% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -20.88% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -25.33% | -9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -4.90% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -3.93% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.78% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITNX и VWELX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VITNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.07% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 6.66% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 11.88% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 11.12% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 11.50% | +6.90% |