Сравнение VITNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VITNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VITNX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITNX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.29% | 17.16% | 25.42% | 26.01% | -19.47% | 25.76% | 20.95% | 30.86% | -5.60% | 20.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VITNX показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VITNX имеют среднегодовую доходность 13.74%, а акции VOO немного впереди с 14.19%.
VITNX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 13.74%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITNX и VOO
И VITNX, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VITNX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VITNX
VOO
Сравнение VITNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITNX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.98 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.49 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.53 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 7.13 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.98 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VITNX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITNX и VOO
Дивидендная доходность VITNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 2.58% | 2.63% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.37% | 11.56% | 2.90% | 3.92% | 1.89% | 2.78% | 2.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VITNX и VOO
Максимальная просадка VITNX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITNX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.32% | -33.99% | -21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.90% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -24.52% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -33.99% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -5.44% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -3.72% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.57% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITNX и VOO
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.51% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.27% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 9.46% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 18.11% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.81% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 17.98% | +0.42% |