Сравнение VITNX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VITNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VITNX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITNX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.97% | 17.16% | 25.42% | 26.01% | -19.47% | 25.76% | 20.95% | 30.86% | -5.60% | 20.52% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VITNX показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VITNX имеют среднегодовую доходность 13.66%, а акции FXAIX немного впереди с 14.08%.
VITNX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.66%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITNX и FXAIX
VITNX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VITNX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
VITNX
FXAIX
Сравнение VITNX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITNX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.52 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 7.30 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITNX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VITNX и FXAIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITNX и FXAIX
Дивидендная доходность VITNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 2.60% | 2.63% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.37% | 11.56% | 2.90% | 3.92% | 1.89% | 2.78% | 2.28% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VITNX и FXAIX
Максимальная просадка VITNX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITNX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITNX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.32% | -33.79% | -21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -12.13% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -24.50% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -33.79% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.23% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -3.83% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.53% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITNX и FXAIX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.49% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITNX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.34% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 9.53% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 18.32% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.92% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 18.05% | +0.35% |