PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITNX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITNX с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VITNX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - VITNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VITNX returned 15.10%/yr vs 15.48%/yr for SPY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VITNX charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VITNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VITNX показывает доходность 11.13%, а SPY немного выше – 11.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VITNX имеют среднегодовую доходность 15.10%, а акции SPY немного впереди с 15.48%.

VITNX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.13%
3 года*
22.60%
5 лет*
13.01%
10 лет*
15.10%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITNX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		11.13%17.16%25.42%26.01%-19.47%25.76%20.95%30.86%-5.60%20.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VITNX and SPY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2001 г.

0.98

The correlation between VITNX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VITNX и SPY

Секторы
VITNX
SPY

Технологии

33.5%
35.9%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.3%

Промышленность

9.8%
7.8%

Здравоохранение

9.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.7%
3.6%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Технологии

VITNX
33.5%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

VITNX
11.9%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

VITNX
10.3%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

VITNX
10.0%
SPY
10.3%

Промышленность

VITNX
9.8%
SPY
7.8%

Здравоохранение

VITNX
9.2%
SPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

VITNX
4.7%
SPY
4.8%

Энергетика

VITNX
3.7%
SPY
3.6%

Недвижимость

VITNX
2.4%
SPY
1.9%

Коммунальные услуги

VITNX
2.3%
SPY
2.4%

Сырьевые материалы

VITNX
2.0%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VITNX:
VITNX с FXAIXVITNX с VTSAXVITNX с VITPXVITNX с VOOVITNX с VFFSXVITNX с VFIAXVITNX с VTSNX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VITNX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITNX
Ранг доходности на риск VITNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITNX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITNXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.42

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.29

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.22

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

14.99

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITNX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITNX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITNXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VITNX и SPY

Максимальная просадка VITNX за все время составила -55.32%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITNX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITNXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-55.19%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.88%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-18.76%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-24.50%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-33.72%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.33%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-9.05%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.91%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VITNX и SPY

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VITNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITNXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.79%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.91%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

11.82%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.05%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.93%

+0.48%

Сравнение комиссий VITNX и SPY

VITNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITNX и SPY

Дивидендная доходность VITNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		2.25%2.63%4.14%2.41%6.48%5.37%11.56%2.90%3.92%1.89%2.78%2.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VITNX and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VITNX has higher volatility (3.05%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, VITNX dropped -55.32% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITNX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор