PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITNX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITNX с VFFSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

VITNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности VITNX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VITNX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		-6.75%17.16%25.42%26.01%-19.47%25.76%20.95%30.86%-5.60%19.52%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-7.06%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VITNX показывает доходность -6.75%, а VFFSX немного ниже – -7.06%.

VITNX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.46%
1 год
14.80%
3 года*
17.24%
5 лет*
10.44%
10 лет*
13.33%

VFFSX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.44%
3 года*
17.17%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с VITNX:
VITNX с FXAIXVITNX с VTSAXVITNX с VITPXVITNX с SPYVITNX с VOOVITNX с VFIAXVITNX с VITAX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий VITNX и VFFSX

VITNX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

VITNX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITNX
Ранг доходности на риск VITNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITNX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITNX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITNX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITNX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITNX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITNXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.84

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

5.14

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITNX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITNX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITNX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITNXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.75

-0.25

Корреляция

Корреляция между VITNX и VFFSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITNX и VFFSX

Дивидендная доходность VITNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VFFSX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		2.68%2.63%4.14%2.41%6.48%5.37%11.56%2.90%3.92%1.89%2.78%2.28%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.24%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VITNX и VFFSX

Максимальная просадка VITNX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITNX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VITNXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-33.82%

-21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-12.12%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-24.51%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-8.90%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-4.57%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.49%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VITNX и VFFSX

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 4.39% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VITNXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.24%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.08%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

18.13%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.86%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

18.50%

-0.12%