- ISIN
- US9220403086
- CUSIP
- 922040308
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 31 авг. 2001 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $33B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции VITNX — $126. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VITNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,873.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) показал доход в 11.98% с начала года и 29.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VITNX составила 15.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 15.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VITNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VITNX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.59% | -0.52% | -4.97% | 10.34% | 5.17% | 0.49% | 11.98% | ||||||
| 2025 | 3.10% | -1.91% | -5.89% | -0.67% | 6.35% | 5.08% | 2.29% | 2.28% | 3.47% | 2.18% | 0.29% | -0.02% | 17.16% |
| 2024 | 1.12% | 5.40% | 3.25% | -4.40% | 4.70% | 3.14% | 1.83% | 2.17% | 2.05% | -0.75% | 6.64% | -1.74% | 25.42% |
| 2023 | 6.89% | -2.33% | 2.63% | 1.06% | 0.43% | 6.84% | 3.56% | -1.93% | -4.79% | -2.62% | 9.38% | 5.30% | 26.01% |
| 2022 | -6.02% | -2.55% | 3.29% | -9.02% | -0.26% | -8.37% | 9.39% | -3.72% | -9.27% | 8.17% | 5.24% | -5.89% | -19.47% |
| 2021 | -0.34% | 3.20% | 3.50% | 5.13% | 0.44% | 2.55% | 1.71% | 2.87% | -4.47% | 6.73% | -1.49% | 3.82% | 25.76% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 2.06%, beta of 1.01, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2001.
- This fund captured 108.92% of S&P 500 Index gains but only 98.53% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.06% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.99, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.06%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 108.92%
- Участие в снижении
- 98.53%
Комиссия
Комиссия VITNX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VITNX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VITNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.93 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 13.52 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.80 | $2.97 | $4.10 | $1.98 | $4.34 | $4.74 | $8.55 | $1.99 | $2.12 | $1.12 | $1.40 | $1.05 |
Дивидендный доход | 2.23% | 2.63% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.37% | 11.56% | 2.90% | 3.92% | 1.89% | 2.78% | 2.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $2.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $3.01 | $4.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $2.77 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $4.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $3.97 | $4.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 55.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 752 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.32%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 11mo | 4y 4moокт. 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -34.99%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.46%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 1y 2mo | 1y 9moмарт 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.32%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.19%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| VITNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.32% | -56.78% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.10% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -18.90% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -25.43% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -33.92% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -10.72% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.97% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VITNX
Добавьте Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VITNX