PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECB с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и ARK Innovation ETF (ARKK).

TECB и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TECB и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECB и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		-8.06%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%143.38%

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность -8.06%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

TECB

1 день
0.83%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-7.85%
1 год
14.26%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с QQQMTECB с VGTTECB с XLKTECB с IETCTECB с IHAK
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий TECB и ARKK

TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Доходность на риск

TECB vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECBARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.02

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.66

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.40

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

3.60

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECB vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECBARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.02

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.23

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.32

+0.24

Корреляция

Корреляция между TECB и ARKK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и ARKK

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.36%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок TECB и ARKK

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

TECBARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-80.97%

+39.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-31.35%

+15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-77.23%

+35.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.60%

-55.71%

+43.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-29.81%

+19.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

12.16%

-6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и ARKK

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 6.60%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECBARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

12.59%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

27.62%

-14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

42.55%

-19.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

46.38%

-22.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

40.11%

-14.59%