Сравнение VISVX с JSIVX
VISVX (Vanguard Small Cap Value Index Fund) and JSIVX (Janus Henderson Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VISVX returned 10.33%/yr vs 8.94%/yr for JSIVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VISVX charges 0.19%/yr vs 0.81%/yr for JSIVX.
Доходность
Сравнение доходности VISVX и JSIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISVX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у JSIVX с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции VISVX превзошли акции JSIVX по среднегодовой доходности: 10.33% против 8.94% соответственно.
VISVX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 12.34%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 10.33%
JSIVX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам VISVX и JSIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 12.02% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
JSIVX Janus Henderson Small Cap Value Fund | 10.46% | 7.86% | 15.40% | 13.47% | -9.75% | 22.89% | -6.64% | 26.31% | -13.05% | 12.91% |
Correlation
The correlation between VISVX and JSIVX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г. | 0.95 |
The correlation between VISVX and JSIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISVX vs. JSIVX — Ранг доходности на риск
VISVX
JSIVX
Сравнение VISVX c JSIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISVX | JSIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.83 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 10.22 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISVX | JSIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.81 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок VISVX и JSIVX
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки JSIVX в -46.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и JSIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISVX | JSIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.15% | -46.98% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -10.32% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.60% | -24.24% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -24.24% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -40.58% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.03% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -9.17% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.86% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и JSIVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) имеют волатильность 4.08% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISVX | JSIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.98% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 10.80% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 16.21% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 20.46% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 21.12% | +0.71% |
Сравнение комиссий VISVX и JSIVX
VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JSIVX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и JSIVX
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности JSIVX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSIVX Janus Henderson Small Cap Value Fund | 3.69% | 4.07% | 20.33% | 5.34% | 4.94% | 1.84% | 1.15% | 1.11% | 8.15% | 8.74% | 3.76% | 14.24% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.64% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VISVX and JSIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VISVX has higher volatility (4.08%) compared to JSIVX (3.98%). In terms of maximum drawdown, VISVX dropped -62.15% vs JSIVX's -46.98%.
VISVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISVX и JSIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор