Сравнение VISVX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VISVX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISVX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 3.55% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VISVX показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции VISVX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 9.90% против 8.38% соответственно.
VISVX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 9.90%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISVX и JMCRX
VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
VISVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
VISVX
JMCRX
Сравнение VISVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISVX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.61 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.88 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 5.55 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VISVX и JMCRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и JMCRX
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.78% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок VISVX и JMCRX
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.15% | -46.65% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -12.23% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -26.90% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -46.65% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -4.38% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -7.49% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.13% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и JMCRX
Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) составляет 5.43%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что VISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.22% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 13.16% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 22.35% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 20.90% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 21.60% | +0.22% |