PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISVX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VISVX с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VISVX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VISVX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		3.09%8.27%11.21%16.92%-9.43%27.97%5.68%6.96%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, VISVX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

VISVX

1 день
2.30%
1 месяц
-5.21%
С начала года
3.09%
6 месяцев
4.77%
1 год
18.42%
3 года*
13.00%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.85%

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Value Index Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VISVX:
VISVX с DFFVXVISVX с VEXRXVISVX с VIOVVISVX с VTSAXVISVX с SWYJXVISVX с VUGVISVX с SPY
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий VISVX и AVDV

VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VISVX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISVX
Ранг доходности на риск VISVX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISVX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISVXAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.78

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

3.48

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.57

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

3.87

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

16.10

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISVX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISVX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISVX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISVXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.78

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.81

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.76

-0.37

Корреляция

Корреляция между VISVX и AVDV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISVX и AVDV

Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности AVDV в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		1.78%1.28%1.86%1.98%1.90%1.63%1.58%1.95%2.20%1.68%1.42%1.85%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VISVX и AVDV

Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

VISVXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.15%

-43.01%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-13.19%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-28.08%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-7.48%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-6.88%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.17%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VISVX и AVDV

Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) составляет 5.52%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что VISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VISVXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

7.50%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

12.20%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

18.44%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

17.15%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

19.76%

+2.06%