PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISVX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VISVX с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VISVX (Vanguard Small Cap Value Index Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both funds - VISVX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. VISVX is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, VISVX returned 7.70%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VISVX charges 0.19%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности VISVX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VISVX показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

VISVX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.33%
С начала года
11.60%
6 месяцев
11.81%
1 год
26.25%
3 года*
16.07%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.29%

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISVX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		11.60%8.27%11.21%16.92%-9.43%27.97%5.68%6.96%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between VISVX and AVDV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.73

The correlation between VISVX and AVDV shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Value Index Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VISVX:
VISVX с DFFVXVISVX с VEXRXVISVX с VIOVVISVX с VTSAXVISVX с SWYJXVISVX с SPYVISVX с VUG
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

VISVX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISVX
Ранг доходности на риск VISVX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISVX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISVXAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.87

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.80

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.38

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

13.70

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISVX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISVX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISVX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISVXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.87

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.80

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.80

-0.40

Просадки

Сравнение просадок VISVX и AVDV

Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISVXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.15%

-43.01%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-13.19%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-14.17%

-10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-28.08%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.83%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-6.77%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.24%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VISVX и AVDV

Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) составляет 3.97%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что VISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISVXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.79%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

13.07%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

15.54%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

17.29%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

19.72%

+2.10%

Сравнение комиссий VISVX и AVDV

VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISVX и AVDV

Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		1.65%1.28%1.86%1.98%1.90%1.63%1.58%1.95%2.20%1.68%1.42%1.85%

Часто задаваемые вопросы

VISVX and AVDV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to VISVX (3.97%). In terms of maximum drawdown, VISVX dropped -62.15% vs AVDV's -43.01%.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISVX и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор