Сравнение VISTX с WEFIX
VISTX (Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund) and WEFIX (Weitz Short Duration Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, VISTX returned 2.45%/yr vs 2.77%/yr for WEFIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VISTX charges 0.02%/yr vs 0.48%/yr for WEFIX.
Доходность
Сравнение доходности VISTX и WEFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISTX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у WEFIX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции VISTX уступали акциям WEFIX по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.77% соответственно.
VISTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 2.45%
WEFIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение доходности по годам VISTX и WEFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.81% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 1.20% | 5.64% | 6.12% | 5.90% | -2.72% | 1.04% | 3.34% | 4.23% | 1.34% | 1.54% |
Correlation
The correlation between VISTX and WEFIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.68 |
The correlation between VISTX and WEFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISTX vs. WEFIX — Ранг доходности на риск
VISTX
WEFIX
Сравнение VISTX c WEFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISTX | WEFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.73 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 4.97 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.80 | 22.92 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISTX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 2.54 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | 1.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | 1.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.63 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VISTX и WEFIX
Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки WEFIX в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и WEFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISTX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -5.98% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.91% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.86% | -0.91% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -4.75% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.64% | -5.98% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.17% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.60% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.20% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISTX и WEFIX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) составляет 0.39%, в то время как у Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что VISTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISTX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.62% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 1.33% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 1.78% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 1.90% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 1.69% | -0.22% |
Сравнение комиссий VISTX и WEFIX
VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии WEFIX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISTX и WEFIX
Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности WEFIX в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.46% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.54% | 4.55% | 5.07% | 3.73% | 2.54% | 1.87% | 2.54% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.43% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
VISTX and WEFIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEFIX has higher volatility (0.62%) compared to VISTX (0.39%). In terms of maximum drawdown, VISTX dropped -5.64% vs WEFIX's -5.98%.
VISTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISTX и WEFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор