Сравнение VISTX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VISTX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISTX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, VISTX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISTX и DHEAX
VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
VISTX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
VISTX
DHEAX
Сравнение VISTX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISTX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 4.21 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.71 | 6.76 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 2.25 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 9.96 | -4.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 38.15 | -17.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISTX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 4.21 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 2.78 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.74 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VISTX и DHEAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISTX и DHEAX
Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VISTX и DHEAX
Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISTX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -12.34% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.50% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -5.06% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.19% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.82% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.13% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISTX и DHEAX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) имеют волатильность 0.45% и 0.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISTX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.43% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 0.80% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 1.19% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 1.51% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 2.29% | -0.82% |