PortfoliosLab logo
Сравнение BSV с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSV и SHY составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности BSV и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.07%
37.22%
BSV
SHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSV:

3.03

SHY:

3.72

Коэф-т Сортино

BSV:

4.97

SHY:

6.55

Коэф-т Омега

BSV:

1.62

SHY:

1.84

Коэф-т Кальмара

BSV:

2.47

SHY:

6.25

Коэф-т Мартина

BSV:

11.33

SHY:

17.97

Индекс Язвы

BSV:

0.61%

SHY:

0.34%

Дневная вол-ть

BSV:

2.27%

SHY:

1.63%

Макс. просадка

BSV:

-8.62%

SHY:

-5.73%

Текущая просадка

BSV:

-0.18%

SHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BSV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции BSV превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.39% соответственно.


BSV

С начала года

2.30%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.52%

1 год

6.77%

5 лет

1.13%

10 лет

1.73%

SHY

С начала года

1.96%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.40%

1 год

6.00%

5 лет

1.09%

10 лет

1.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSV и SHY

BSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHY: 0.15%
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSV и SHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSV
Ранг риск-скорректированной доходности BSV, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SHY
Ранг риск-скорректированной доходности SHY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSV c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSV, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSV: 3.03
SHY: 3.72
Коэффициент Сортино BSV, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSV: 4.97
SHY: 6.55
Коэффициент Омега BSV, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSV: 1.62
SHY: 1.84
Коэффициент Кальмара BSV, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSV: 2.47
SHY: 6.25
Коэффициент Мартина BSV, с текущим значением в 11.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSV: 11.33
SHY: 17.97

Показатель коэффициента Шарпа BSV на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHY равному 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.03
3.72
BSV
SHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSV и SHY

Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности SHY в 3.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.50%3.38%2.46%1.50%1.36%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.94%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%

Просадки

Сравнение просадок BSV и SHY

Максимальная просадка BSV за все время составила -8.62%, что больше максимальной просадки SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18%
0
BSV
SHY

Волатильность

Сравнение волатильности BSV и SHY

Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что BSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87%
0.56%
BSV
SHY