Сравнение BSV с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
BSV и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSV или SHY.
Доходность
Сравнение доходности BSV и SHY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSV показывает доходность 3.27%, а SHY немного выше – 3.30%. За последние 10 лет акции BSV превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.57% против 1.18% соответственно.
BSV
3.27%
-0.33%
3.10%
5.49%
1.23%
1.57%
SHY
3.30%
-0.18%
2.85%
4.84%
1.18%
1.18%
Основные характеристики
| BSV | SHY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 9.05 | 12.96 |
| Индекс Язвы | 0.62% | 0.38% |
| Дневная вол-ть | 2.55% | 1.87% |
| Макс. просадка | -8.54% | -5.71% |
| Текущая просадка | -1.34% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSV и SHY
BSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BSV и SHY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSV c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и SHY
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности SHY в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.26% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок BSV и SHY
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и SHY
Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что BSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.