Сравнение BSV с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
BSV и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSV или SHY.
Основные характеристики
| BSV | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.53% | -0.05% |
| Дох-ть за 1 год | 1.97% | 2.22% |
| Дох-ть за 3 года | -0.70% | -0.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.06% | 0.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.26% | 0.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 1.13 |
| Дневная вол-ть | 2.94% | 2.06% |
| Макс. просадка | -8.54% | -5.71% |
| Current Drawdown | -2.57% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между BSV и SHY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSV и SHY
С начала года, BSV показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции BSV превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.26% против 0.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSV и SHY
BSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSV c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и SHY
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SHY в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.58% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.10% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок BSV и SHY
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и SHY
Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что BSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.