Сравнение BSV с VBIRX
BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) and VBIRX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both Short-Term Bond funds from Vanguard - BSV tracks the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index while VBIRX tracks the Bloomberg U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BSV returned 1.94%/yr vs 1.87%/yr for VBIRX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BSV charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for VBIRX.
Доходность
Сравнение доходности BSV и VBIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSV показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у VBIRX с доходностью 0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSV имеют среднегодовую доходность 1.94%, а акции VBIRX немного отстают с 1.87%.
BSV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.73%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 1.94%
- Всё время*
- 2.53%
VBIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 0.24%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 1.87%
- Всё время*
- 2.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $158.11M | $176.86M | $203.42M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BSV и VBIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.73% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 0.24% | 6.09% | 3.75% | 4.87% | -5.63% | -1.20% | 4.69% | 4.86% | 1.37% | 1.18% |
Correlation
The correlation between BSV and VBIRX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | 0.77 |
The correlation between BSV and VBIRX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSV vs. VBIRX — Ранг доходности на риск
BSV
VBIRX
Сравнение BSV c VBIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSV | VBIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.43 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 3.98 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSV и VBIRX
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, примерно равная максимальной просадке VBIRX в -8.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и VBIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSV | VBIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -8.69% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.54% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.53% | -1.55% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.39% | -8.47% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.54% | -8.69% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.69% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.98% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.55% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) имеют волатильность 0.47% и 0.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSV | VBIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.48% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 1.65% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 2.14% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 2.98% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 2.40% | -0.02% |
Сравнение комиссий BSV и VBIRX
BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBIRX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и VBIRX
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности VBIRX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 4.03% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.69% | 3.83% | 3.37% | 2.41% | 1.46% | 1.22% | 1.77% | 2.24% | 2.03% | 1.66% | 1.50% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
BSV and VBIRX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBIRX has higher volatility (0.48%) compared to BSV (0.47%). In terms of maximum drawdown, BSV dropped -8.54% vs VBIRX's -8.69%.
BSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSV и VBIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор