PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSV с VBIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSV с VBIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX).

BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BSV и VBIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSV и VBIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.16%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.23%6.09%3.75%4.87%-5.63%-1.20%4.69%4.86%1.37%1.18%

Доходность по периодам

С начала года, BSV показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у VBIRX с доходностью -0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSV имеют среднегодовую доходность 1.97%, а акции VBIRX немного отстают с 1.90%.

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%

VBIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.65%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.60%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с BLVBSV с ISTB
Часто сравнивают с VBIRX:
VBIRX с VUSFXVBIRX с VFSUXVBIRX с VSCSXVBIRX с FSHBXVBIRX с VIVIXVBIRX с VBISXVBIRX с SCHD

Сравнение комиссий BSV и VBIRX

BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBIRX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

BSV vs. VBIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VBIRX
Ранг доходности на риск VBIRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSV c VBIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVVBIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.58

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

2.58

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

2.71

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.23

9.87

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSV vs. VBIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV и VBIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVVBIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.58

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.97

-0.11

Корреляция

Корреляция между BSV и VBIRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSV и VBIRX

Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VBIRX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.60%3.83%3.37%2.41%1.46%1.22%1.77%2.24%2.03%1.66%1.50%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BSV и VBIRX

Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, примерно равная максимальной просадке VBIRX в -8.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и VBIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVVBIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-8.69%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-1.54%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.54%

-8.64%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.54%

-8.69%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.16%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.99%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.42%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BSV и VBIRX

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что BSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVVBIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.71%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.50%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

2.42%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

2.93%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

2.39%

-0.02%