PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSV с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSV с VCSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

BSV и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSV и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSV и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.13%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.13%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BSV на уровне 0.13% и VCSH на уровне 0.13%. За последние 10 лет акции BSV уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.72% соответственно.

BSV

1 день
0.14%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.13%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%

VCSH

1 день
0.29%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLVBSV с ISTB
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTXVCSH с LQD

Сравнение комиссий BSV и VCSH

BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

BSV vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSV c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.17

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

3.19

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

3.52

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

14.44

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSV vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSV на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.01

-0.16

Корреляция

Корреляция между BSV и VCSH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSV и VCSH

Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности VCSH в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.90%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.41%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок BSV и VCSH

Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-12.86%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-1.40%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.54%

-9.48%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.54%

-12.86%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.83%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.97%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.34%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BSV и VCSH

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.94%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.29%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

2.28%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

2.86%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

3.35%

-0.98%