Сравнение BSV с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
BSV и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSV или VCSH.
Основные характеристики
| BSV | VCSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.77% | 0.07% |
| Дох-ть за 1 год | 1.61% | 3.83% |
| Дох-ть за 3 года | -0.78% | -0.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.01% | 1.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.24% | 1.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 2.93% | 2.95% |
| Макс. просадка | -8.54% | -12.86% |
| Current Drawdown | -2.80% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между BSV и VCSH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSV и VCSH
С начала года, BSV показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции BSV уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 1.24% против 1.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSV и VCSH
И BSV, и VCSH имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSV c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и VCSH
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности VCSH в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.85% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.46% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок BSV и VCSH
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и VCSH
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.