Сравнение BSV с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
BSV и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSV или SCHO.
Доходность
Сравнение доходности BSV и SCHO
Доходность по периодам
С начала года, BSV показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции BSV уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.06% соответственно.
BSV
3.30%
-0.55%
3.09%
5.64%
1.22%
1.57%
SCHO
4.50%
-0.28%
3.23%
6.90%
2.22%
2.06%
Основные характеристики
| BSV | SCHO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 3.34 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 5.88 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.80 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 7.00 |
| Коэф-т Мартина | 9.26 | 20.27 |
| Индекс Язвы | 0.61% | 0.34% |
| Дневная вол-ть | 2.55% | 2.05% |
| Макс. просадка | -8.54% | -5.28% |
| Текущая просадка | -1.31% | -0.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSV и SCHO
BSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BSV и SCHO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSV c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и SCHO
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности SCHO в 6.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.26% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 6.40% | 5.03% | 2.16% | 0.61% | 2.03% | 3.24% | 2.79% | 1.95% | 1.22% | 0.90% | 0.61% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок BSV и SCHO
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и SCHO
Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что BSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.