Сравнение BSV с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
BSV и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSV или SCHO.
Корреляция
Корреляция между BSV и SCHO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSV и SCHO
Основные характеристики
BSV:
1.66
SCHO:
3.25
BSV:
2.44
SCHO:
5.91
BSV:
1.31
SCHO:
1.80
BSV:
1.40
SCHO:
7.29
BSV:
5.92
SCHO:
19.31
BSV:
0.67%
SCHO:
0.35%
BSV:
2.40%
SCHO:
2.09%
BSV:
-8.54%
SCHO:
-5.09%
BSV:
-1.19%
SCHO:
-0.48%
Доходность по периодам
С начала года, BSV показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции BSV уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.59% против 2.25% соответственно.
BSV
3.43%
0.09%
2.47%
3.76%
1.26%
1.59%
SCHO
6.35%
0.29%
3.25%
6.76%
2.54%
2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSV и SCHO
BSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSV c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и SCHO
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности SCHO в 5.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.32% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.36% | 5.81% | 2.10% | 0.60% | 1.86% | 3.07% | 2.67% | 1.68% | 1.43% | 1.14% | 0.75% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок BSV и SCHO
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и SCHO
Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что BSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.