PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSV с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSV с ISTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).

BSV и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSV и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSV и ISTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.16%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.13%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, BSV показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции BSV уступали акциям ISTB по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.32% соответственно.

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%

ISTB

1 день
0.03%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.38%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.88%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV
Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с SHYISTB с IMTBISTB с IAGGISTB с FIBRISTB с VGSH

Сравнение комиссий BSV и ISTB

BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

BSV vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSV c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVISTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.27

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

3.47

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

3.60

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.23

14.26

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSV vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISTB равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVISTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.27

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.93

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.84

+0.02

Корреляция

Корреляция между BSV и ISTB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSV и ISTB

Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности ISTB в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.21%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%

Просадки

Сравнение просадок BSV и ISTB

Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и ISTB.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-9.34%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-1.26%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.54%

-9.34%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.54%

-9.34%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.78%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-1.23%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.32%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BSV и ISTB

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеют волатильность 0.78% и 0.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.78%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.18%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

1.94%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

2.78%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

2.50%

-0.13%