Сравнение VISN с MSFT
VISN (Vistance Networks, Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — VISN in Communication Equipment, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, VISN returned 5.18%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VISN и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISN показывает доходность 191.71%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции VISN уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 5.18% против 25.03% соответственно.
VISN
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 191.71%
- 6 месяцев
- 178.06%
- 1 год
- 781.44%
- 3 года*
- 125.37%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 5.18%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам VISN и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISN Vistance Networks, Inc | 191.71% | 247.98% | 84.75% | -61.63% | -33.42% | -17.61% | -5.57% | -13.42% | -56.67% | 1.69% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between VISN and MSFT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between VISN and MSFT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VISN:
$2.75B
MSFT:
$3.18T
VISN:
$0.00
MSFT:
$16.79
VISN:
4.84K
MSFT:
25.45
VISN:
28.06
MSFT:
1.78
VISN:
0.73
MSFT:
10.01
VISN:
0.60
MSFT:
7.68
VISN:
$4.00B
MSFT:
$318.27B
VISN:
$1.56B
MSFT:
$217.41B
VISN:
$811.00M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISN vs. MSFT — Ранг доходности на риск
VISN
MSFT
Сравнение VISN c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistance Networks, Inc (VISN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISN | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.34 | 0.97 | +1.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 48.55 | -0.21 | +48.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 97.42 | -0.44 | +97.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29 | -0.28 | +5.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.46 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.93 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.75 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок VISN и MSFT
Максимальная просадка VISN за все время составила -97.95%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISN и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -69.38% | -28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -33.91% | +17.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -33.91% | -52.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.04% | -37.15% | -58.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.95% | -37.15% | -60.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -20.67% | +16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.47% | -21.78% | -27.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 15.95% | -7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISN и MSFT
Текущая волатильность для Vistance Networks, Inc (VISN) составляет 9.29%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что VISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 9.95% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.76% | 22.34% | +59.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.16% | 25.12% | +124.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.04% | 26.63% | +76.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.72% | 27.04% | +53.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISN и MSFT
Дивидендная доходность VISN за последние двенадцать месяцев составляет около 163.80%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VISN Vistance Networks, Inc | 163.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VISN и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistance Networks, Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VISN and MSFT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.95%) compared to VISN (9.29%). In terms of maximum drawdown, VISN dropped -97.95% vs MSFT's -69.38%.
VISN currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISN и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор