PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISN с CIEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VISN с CIEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VISN (Vistance Networks, Inc) and CIEN (Ciena Corporation) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 10 years, VISN returned 5.18%/yr vs 40.28%/yr for CIEN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VISN и CIEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistance Networks, Inc (VISN) и Ciena Corporation (CIEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VISN показывает доходность 191.71%, что значительно выше, чем у CIEN с доходностью 165.26%. За последние 10 лет акции VISN уступали акциям CIEN по среднегодовой доходности: 5.18% против 40.28% соответственно.

VISN

1 день
-1.85%
1 месяц
-1.21%
С начала года
191.71%
6 месяцев
178.06%
1 год
781.44%
3 года*
125.37%
5 лет*
20.42%
10 лет*
5.18%

CIEN

1 день
-1.06%
1 месяц
15.20%
С начала года
165.26%
6 месяцев
220.85%
1 год
645.10%
3 года*
134.47%
5 лет*
59.55%
10 лет*
40.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISN и CIEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISN
Vistance Networks, Inc		191.71%247.98%84.75%-61.63%-33.42%-17.61%-5.57%-13.42%-56.67%1.69%
CIEN
Ciena Corporation		165.26%175.76%88.42%-11.71%-33.77%45.64%23.80%25.89%62.02%-14.26%

Correlation

The correlation between VISN and CIEN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2013 г.

0.42

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VISN:

$2.75B

CIEN:

$90.45B

EPS

VISN:

$0.00

CIEN:

$1.58

Коэффициент P/E

VISN:

4.84K

CIEN:

393.42

Коэффициент P/S

VISN:

0.73

CIEN:

17.59

Коэффициент P/B

VISN:

0.60

CIEN:

32.39

Общая выручка (12 мес.)

VISN:

$4.00B

CIEN:

$5.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

VISN:

$1.56B

CIEN:

$2.09B

EBITDA (12 мес.)

VISN:

$811.00M

CIEN:

$450.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistance Networks, Inc

Ciena Corporation

Часто сравнивают с VISN:
VISN с MSFTVISN с STRLVISN с COGTVISN с APLDVISN с ETVISN с BEVISN с GH
Часто сравнивают с CIEN:
CIEN с CSCOCIEN с SNDKCIEN с NVDACIEN с ERICCIEN с SPYCIEN с LITECIEN с SUPX

Доходность на риск

VISN vs. CIEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISN
Ранг доходности на риск VISN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISN: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISN: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISN: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CIEN
Ранг доходности на риск CIEN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIEN: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIEN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIEN: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIEN: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIEN: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISN c CIEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistance Networks, Inc (VISN) и Ciena Corporation (CIEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISNCIENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.29
9.97

-4.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.86
5.64

+5.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.34

1.86

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

48.55

38.67

+9.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

97.42

113.44

-16.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISN vs. CIEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISN на текущий момент составляет 5.29, что ниже коэффициента Шарпа CIEN равного 9.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISN и CIEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISNCIENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29

9.97

-4.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.25

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.92

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.08

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VISN и CIEN

Максимальная просадка VISN за все время составила -97.95%, примерно равная максимальной просадке CIEN в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISN и CIEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISNCIENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.95%

-99.51%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-16.84%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.71%

-45.51%

-41.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.04%

-49.54%

-46.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.95%

-49.54%

-48.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-40.72%

+36.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.47%

-87.12%

+37.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

5.73%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VISN и CIEN

Текущая волатильность для Vistance Networks, Inc (VISN) составляет 9.29%, в то время как у Ciena Corporation (CIEN) волатильность равна 19.50%. Это указывает на то, что VISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISNCIENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

19.50%

-10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.76%

52.85%

+28.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.16%

65.31%

+83.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.04%

47.89%

+55.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.72%

43.99%

+36.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISN и CIEN

Дивидендная доходность VISN за последние двенадцать месяцев составляет около 163.80%, тогда как CIEN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
CIEN
Ciena Corporation		0.00%
VISN
Vistance Networks, Inc		163.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VISN и CIEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistance Networks, Inc и Ciena Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
471.80M
1.43B
(VISN) Общая выручка
(CIEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VISN and CIEN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIEN has higher volatility (19.50%) compared to VISN (9.29%). In terms of maximum drawdown, VISN dropped -97.95% vs CIEN's -99.51%.

CIEN currently has the higher Sharpe Ratio (9.97 vs 5.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISN и CIEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор