PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISA.NEO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VISA.NEO с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Visa Inc CDR (VISA.NEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VISA.NEO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Visa Inc CDR (VISA.NEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VISA.NEO и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
VISA.NEO
Visa Inc CDR		-14.42%9.26%20.90%25.24%-4.88%-3.59%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.14%12.32%35.62%23.40%-12.34%10.58%
Разные валюты инструментов

VISA.NEO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VISA.NEO показывает доходность -14.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.43%.

VISA.NEO

1 день
-0.25%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-14.42%
6 месяцев
-13.46%
1 год
-14.31%
3 года*
8.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-2.04%
1 год
14.63%
3 года*
19.67%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc CDR

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VISA.NEO:
VISA.NEO с VVISA.NEO с MSFTVISA.NEO с COKEVISA.NEO с MA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VISA.NEO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISA.NEO
Ранг доходности на риск VISA.NEO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISA.NEO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISA.NEO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISA.NEO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISA.NEO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISA.NEO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISA.NEO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc CDR (VISA.NEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISA.NEOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

0.78

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.72

1.19

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.19

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.25

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

4.62

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISA.NEO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISA.NEO на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISA.NEO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISA.NEOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

0.78

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.06

-0.80

Корреляция

Корреляция между VISA.NEO и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISA.NEO и SPY

Дивидендная доходность VISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VISA.NEO
Visa Inc CDR		1.16%0.98%0.93%0.98%0.99%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VISA.NEO и SPY

Максимальная просадка VISA.NEO за все время составила -24.78%, что меньше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISA.NEO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VISA.NEOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.78%

-55.19%

+30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.55%

-8.88%

-12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.08%

-5.44%

-14.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-9.09%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

2.57%

+7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VISA.NEO и SPY

Visa Inc CDR (VISA.NEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.49% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VISA.NEOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.25%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

9.59%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

18.84%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

15.15%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

16.20%

+6.72%