PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISA.NEO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VISA.NEO с MSFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VISA.NEO (Visa Inc CDR) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. VISA.NEO operates in Credit Services (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, VISA.NEO returned 11.23%/yr vs 10.51%/yr for MSFT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VISA.NEO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Visa Inc CDR (VISA.NEO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VISA.NEO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VISA.NEO показывает доходность -9.28%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -9.87%.

VISA.NEO

1 день
1.84%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-9.28%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-14.42%
3 года*
11.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
0.27%
1 месяц
6.51%
С начала года
-9.87%
6 месяцев
-10.89%
1 год
-5.40%
3 года*
10.51%
5 лет*
15.43%
10 лет*
25.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISA.NEO и MSFT

2026 (YTD)20252024202320222021
VISA.NEO
Visa Inc CDR		-9.28%9.26%20.90%25.24%-4.88%-3.59%
MSFT
Microsoft Corporation		-9.87%10.28%22.63%54.71%-22.90%17.24%

Correlation

The correlation between VISA.NEO and MSFT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.33

The correlation between VISA.NEO and MSFT shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VISA.NEO:

CA$56.64B

MSFT:

$3.19T

EPS

VISA.NEO:

CA$10.35

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

VISA.NEO:

2.83

MSFT:

25.50

Коэффициент P/S

VISA.NEO:

1.42

MSFT:

10.03

Коэффициент P/B

VISA.NEO:

1.49

MSFT:

7.69

Общая выручка (12 мес.)

VISA.NEO:

CA$40.00B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

VISA.NEO:

CA$32.15B

MSFT:

$217.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc CDR

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с VISA.NEO:
VISA.NEO с VVISA.NEO с COKEVISA.NEO с MAVISA.NEO с SPYVISA.NEO с MA.NEO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

VISA.NEO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISA.NEO
Ранг доходности на риск VISA.NEO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISA.NEO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISA.NEO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISA.NEO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISA.NEO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISA.NEO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISA.NEO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc CDR (VISA.NEO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISA.NEOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.22

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
-0.13

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.98

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.16

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-0.32

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISA.NEO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISA.NEO на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISA.NEO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISA.NEOMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.22

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.91

-0.60

Просадки

Сравнение просадок VISA.NEO и MSFT

Максимальная просадка VISA.NEO за все время составила -24.78%, что меньше максимальной просадки MSFT в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISA.NEO и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISA.NEOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.78%

-34.17%

+9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.55%

-34.17%

+12.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-34.17%

+12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.28%

-20.73%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-7.54%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.84%

16.74%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VISA.NEO и MSFT

Текущая волатильность для Visa Inc CDR (VISA.NEO) составляет 5.32%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что VISA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISA.NEOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

9.79%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.39%

22.26%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

24.98%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

25.47%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

25.95%

-2.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISA.NEO и MSFT

Дивидендная доходность VISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности MSFT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
VISA.NEO
Visa Inc CDR		1.13%0.98%0.93%0.98%0.99%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VISA.NEO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc CDR и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
10.72B
82.89B
(VISA.NEO) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VISA.NEO значения в CAD, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности VISA.NEO и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc CDR и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
81.5%
67.6%
Активы портфеля
VISA.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 8.74B при выручке в 10.72B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

VISA.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 7.05B при выручке в 10.72B, что соответствует операционной рентабельности 65.8%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

VISA.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 5.09B при выручке в 10.72B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

VISA.NEO and MSFT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISA.NEO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор