PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISA.NEO с MA.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VISA.NEO с MA.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VISA.NEO (Visa Inc CDR) and MA.NEO (Mastercard Inc CDR) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, VISA.NEO returned 11.23%/yr vs 7.92%/yr for MA.NEO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности VISA.NEO и MA.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Visa Inc CDR (VISA.NEO) и Mastercard Inc CDR (MA.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VISA.NEO показывает доходность -9.28%, что значительно выше, чем у MA.NEO с доходностью -15.96%.

VISA.NEO

1 день
1.84%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-9.28%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-14.42%
3 года*
11.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

MA.NEO

1 день
1.77%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-15.96%
6 месяцев
-11.69%
1 год
-18.85%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISA.NEO и MA.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
VISA.NEO
Visa Inc CDR		-9.28%9.26%20.90%25.24%-4.88%13.82%
MA.NEO
Mastercard Inc CDR		-15.96%6.43%22.59%22.17%-4.59%17.36%

Correlation

The correlation between VISA.NEO and MA.NEO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г.

0.81

The correlation between VISA.NEO and MA.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VISA.NEO:

CA$56.64B

MA.NEO:

CA$26.34B

EPS

VISA.NEO:

CA$10.35

MA.NEO:

CA$15.78

Коэффициент P/E

VISA.NEO:

2.83

MA.NEO:

1.85

Коэффициент P/S

VISA.NEO:

1.42

MA.NEO:

0.84

Коэффициент P/B

VISA.NEO:

1.49

MA.NEO:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

VISA.NEO:

CA$40.00B

MA.NEO:

CA$31.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

VISA.NEO:

CA$32.15B

MA.NEO:

CA$24.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc CDR

Mastercard Inc CDR

Часто сравнивают с VISA.NEO:
VISA.NEO с VVISA.NEO с MSFTVISA.NEO с COKEVISA.NEO с MAVISA.NEO с SPY
Часто сравнивают с MA.NEO:
MA.NEO с VOOMA.NEO с MAMA.NEO с VMA.NEO с POW.TOMA.NEO с NA.TOMA.NEO с VUAG.LMA.NEO с MSFT.TO

Доходность на риск

VISA.NEO vs. MA.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISA.NEO
Ранг доходности на риск VISA.NEO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISA.NEO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISA.NEO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISA.NEO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISA.NEO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISA.NEO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MA.NEO
Ранг доходности на риск MA.NEO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA.NEO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA.NEO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA.NEO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA.NEO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISA.NEO c MA.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc CDR (VISA.NEO) и Mastercard Inc CDR (MA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISA.NEOMA.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.84

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
-1.06

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.87

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.87

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.74

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISA.NEO vs. MA.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISA.NEO на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MA.NEO равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISA.NEO и MA.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISA.NEOMA.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.84

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VISA.NEO и MA.NEO

Максимальная просадка VISA.NEO за все время составила -24.78%, что меньше максимальной просадки MA.NEO в -28.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISA.NEO и MA.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISA.NEOMA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.78%

-28.75%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.55%

-21.85%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-21.85%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.28%

-20.47%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-7.58%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.84%

10.86%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VISA.NEO и MA.NEO

Текущая волатильность для Visa Inc CDR (VISA.NEO) составляет 5.32%, в то время как у Mastercard Inc CDR (MA.NEO) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что VISA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISA.NEOMA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.87%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.39%

17.43%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

22.41%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

23.38%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

23.38%

-0.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISA.NEO и MA.NEO

Дивидендная доходность VISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности MA.NEO в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021
MA.NEO
Mastercard Inc CDR		0.94%0.76%0.69%0.72%0.74%0.00%
VISA.NEO
Visa Inc CDR		1.13%0.98%0.93%0.98%0.99%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VISA.NEO и MA.NEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc CDR и Mastercard Inc CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
10.72B
8.60B
(VISA.NEO) Общая выручка
(MA.NEO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VISA.NEO и MA.NEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc CDR и Mastercard Inc CDR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
81.5%
78.0%
Активы портфеля
VISA.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 8.74B при выручке в 10.72B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

MA.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 6.71B при выручке в 8.60B, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.

VISA.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 7.05B при выручке в 10.72B, что соответствует операционной рентабельности 65.8%.

MA.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 5.17B при выручке в 8.60B, что соответствует операционной рентабельности 60.1%.

VISA.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 5.09B при выручке в 10.72B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

MA.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 3.93B при выручке в 8.60B, что соответствует чистой рентабельности 45.7%.

Часто задаваемые вопросы

VISA.NEO and MA.NEO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISA.NEO и MA.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор