Сравнение VIS с RBLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials ETF (VIS) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD).
VIS и RBLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIS и RBLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIS и RBLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 6.64% | 18.57% | 16.85% | 22.50% | -8.57% | 20.80% | 12.34% | 30.09% | -14.01% | 21.47% |
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 10.02% | 13.99% | 17.94% | 19.36% | -9.87% | 12.98% | 0.51% | 12.81% | -21.72% | 22.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VIS показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у RBLD с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции RBLD по среднегодовой доходности: 13.35% против 7.92% соответственно.
VIS
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.35%
RBLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIS и RBLD
VIS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RBLD в 0.65%.
Доходность на риск
VIS vs. RBLD — Ранг доходности на риск
VIS
RBLD
Сравнение VIS c RBLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIS | RBLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.45 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.00 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.14 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 9.84 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIS | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.57 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.42 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VIS и RBLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIS и RBLD
Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности RBLD в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.96% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 1.10% | 1.19% | 1.31% | 1.16% | 2.10% | 1.45% | 2.88% | 1.84% | 1.74% | 1.49% | 2.01% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок VIS и RBLD
Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и RBLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIS | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -50.07% | -13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -12.24% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -25.35% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | -50.07% | +7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -4.27% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -10.94% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.67% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIS и RBLD
Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIS | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 5.40% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 10.33% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 17.73% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 16.79% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 18.74% | +1.59% |