PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIS с IYJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIS с IYJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIS (Vanguard Industrials ETF) and IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - VIS tracks the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index while IYJ tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIS returned 14.06%/yr vs 12.31%/yr for IYJ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VIS charges 0.10%/yr vs 0.38%/yr for IYJ.

Доходность

Сравнение доходности VIS и IYJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у IYJ с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции IYJ по среднегодовой доходности: 14.06% против 12.31% соответственно.

VIS

1 день
-0.31%
1 месяц
2.27%
С начала года
14.63%
6 месяцев
15.23%
1 год
26.72%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.06%

IYJ

1 день
-0.62%
1 месяц
0.44%
С начала года
5.81%
6 месяцев
7.55%
1 год
12.86%
3 года*
16.95%
5 лет*
7.87%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIS и IYJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIS
Vanguard Industrials ETF		14.63%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		5.81%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%

Correlation

The correlation between VIS and IYJ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.98

The correlation between VIS and IYJ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIS и IYJ

Секторы
VIS
IYJ

Промышленность

89.4%
66.6%

Технологии

4.5%
6.6%

Коммунальные услуги

4.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

1.1%
1.7%

Финансовые услуги

0.2%
17.0%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
0.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Промышленность

VIS
89.4%
IYJ
66.6%

Технологии

VIS
4.5%
IYJ
6.6%

Коммунальные услуги

VIS
4.3%
IYJ
3.6%

Потребительский циклический сектор

VIS
1.1%
IYJ
1.7%

Финансовые услуги

VIS
0.2%
IYJ
17.0%

Энергетика

VIS
0.1%
IYJ

-

Сырьевые материалы

VIS
0.1%
IYJ
4.0%

Коммуникационные услуги

VIS
0.0%
IYJ

-

Недвижимость

VIS
0.0%
IYJ

-

Здравоохранение

VIS
0.0%
IYJ
0.4%

Потребительский защитный сектор

VIS

-

IYJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

iShares U.S. Industrials ETF

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с PRNVIS с ^SP600
Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIXIYJ с PPA

Доходность на риск

VIS vs. IYJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIS c IYJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISIYJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.86

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.32

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.13

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

4.10

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIS vs. IYJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа IYJ равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и IYJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISIYJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.86

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VIS и IYJ

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, примерно равная максимальной просадке IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и IYJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISIYJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-61.97%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-11.39%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-19.67%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-26.24%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-40.20%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-3.24%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-11.21%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.14%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и IYJ

Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISIYJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.05%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

11.88%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

15.05%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

18.04%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

19.87%

+0.56%

Сравнение комиссий VIS и IYJ

VIS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYJ в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и IYJ

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности IYJ в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.78%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.89%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VIS and IYJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIS has higher volatility (5.15%) compared to IYJ (4.05%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs IYJ's -61.97%.

On 10-year performance, VIS leads with 14.06% vs 12.31% for IYJ. On fees, VIS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IYJ has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIS has performed better with a 14.06% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for IYJ.

VIS has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.78% for IYJ.

VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VIS and 0.38% for IYJ.

VIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIS и IYJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор