Сравнение VIS с IYJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials ETF (VIS) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ).
VIS и IYJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIS и IYJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIS и IYJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 6.64% | 18.57% | 16.85% | 22.50% | -8.57% | 20.80% | 12.34% | 30.09% | -14.01% | 21.47% |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VIS показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у IYJ с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции IYJ по среднегодовой доходности: 13.35% против 12.01% соответственно.
VIS
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.35%
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIS и IYJ
VIS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYJ в 0.38%.
Доходность на риск
VIS vs. IYJ — Ранг доходности на риск
VIS
IYJ
Сравнение VIS c IYJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIS | IYJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.76 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.19 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.21 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 4.57 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIS | IYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.76 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.45 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VIS и IYJ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIS и IYJ
Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности IYJ в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.96% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок VIS и IYJ
Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, примерно равная максимальной просадке IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и IYJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIS | IYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -61.97% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -12.83% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -26.24% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | -40.20% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -7.76% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -11.27% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.41% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIS и IYJ
Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIS | IYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.10% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 11.54% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 19.71% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 17.94% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 19.81% | +0.52% |