PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIS с VINAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIS с VINAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIS (Vanguard Industrials ETF) and VINAX (Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares) are both Industrials Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VIS returned 14.06%/yr vs 14.08%/yr for VINAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIS и VINAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIS показывает доходность 14.63%, а VINAX немного выше – 14.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIS имеют среднегодовую доходность 14.06%, а акции VINAX немного впереди с 14.08%.

VIS

1 день
-0.31%
1 месяц
2.27%
С начала года
14.63%
6 месяцев
15.23%
1 год
26.72%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.06%

VINAX

1 день
1.08%
1 месяц
2.61%
С начала года
14.92%
6 месяцев
15.56%
1 год
27.09%
3 года*
22.64%
5 лет*
12.75%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIS и VINAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIS
Vanguard Industrials ETF		14.63%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%
VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares		14.92%18.53%16.95%22.38%-8.51%20.66%12.25%30.16%-13.93%21.50%

Correlation

The correlation between VIS and VINAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.99

The correlation between VIS and VINAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIS и VINAX

Секторы
VIS
VINAX

Промышленность

89.4%
89.4%

Технологии

4.5%
4.5%

Коммунальные услуги

4.3%
4.3%

Потребительский циклический сектор

1.1%
1.1%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Энергетика

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

0.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.0%

Недвижимость

0.0%
0.0%

Здравоохранение

0.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Промышленность

VIS
89.4%
VINAX
89.4%

Технологии

VIS
4.5%
VINAX
4.5%

Коммунальные услуги

VIS
4.3%
VINAX
4.3%

Потребительский циклический сектор

VIS
1.1%
VINAX
1.1%

Финансовые услуги

VIS
0.2%
VINAX
0.2%

Энергетика

VIS
0.1%
VINAX
0.1%

Сырьевые материалы

VIS
0.1%
VINAX
0.1%

Коммуникационные услуги

VIS
0.0%
VINAX
0.0%

Недвижимость

VIS
0.0%
VINAX
0.0%

Здравоохранение

VIS
0.0%
VINAX
0.0%

Потребительский защитный сектор

VIS

-

VINAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с IYJVIS с PRNVIS с ^SP600
Часто сравнивают с VINAX:
VINAX с VIMAXVINAX с QQQVINAX с VIEIXVINAX с VGTVINAX с QLDVINAX с VLCAXVINAX с VITAX

Доходность на риск

VIS vs. VINAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VINAX
Ранг доходности на риск VINAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIS c VINAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISVINAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.74

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.49

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.34

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

9.71

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIS vs. VINAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINAX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и VINAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISVINAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.52

0.00

Просадки

Сравнение просадок VIS и VINAX

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, примерно равная максимальной просадке VINAX в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и VINAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISVINAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-63.43%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.25%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-20.59%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-23.07%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-42.45%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.94%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-8.35%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.94%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и VINAX

Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) имеют волатильность 5.15% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISVINAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.35%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

13.60%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

16.48%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

18.38%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

20.47%

-0.04%

Сравнение комиссий VIS и VINAX

И VIS, и VINAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и VINAX

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что сопоставимо с доходностью VINAX в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares		0.89%1.01%1.23%1.36%1.51%1.06%1.39%1.68%1.90%1.60%1.82%1.94%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.89%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VIS and VINAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VINAX has higher volatility (5.35%) compared to VIS (5.15%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs VINAX's -63.43%.

VINAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIS и VINAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор