PortfoliosLab logo
Сравнение VIS с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIS и XLI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIS и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
589.10%
580.97%
VIS
XLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIS:

0.23

XLI:

0.33

Коэф-т Сортино

VIS:

0.48

XLI:

0.61

Коэф-т Омега

VIS:

1.06

XLI:

1.08

Коэф-т Кальмара

VIS:

0.23

XLI:

0.35

Коэф-т Мартина

VIS:

0.80

XLI:

1.26

Индекс Язвы

VIS:

5.86%

XLI:

5.05%

Дневная вол-ть

VIS:

20.57%

XLI:

19.67%

Макс. просадка

VIS:

-63.51%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

VIS:

-11.78%

XLI:

-9.68%

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью -1.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIS имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции XLI немного впереди с 10.72%.


VIS

С начала года

-3.72%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-5.12%

1 год

4.99%

5 лет

17.37%

10 лет

10.41%

XLI

С начала года

-1.79%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-3.95%

1 год

6.74%

5 лет

17.26%

10 лет

10.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIS и XLI

VIS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLI в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLI: 0.13%
График комиссии VIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIS: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIS и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIS
Ранг риск-скорректированной доходности VIS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIS c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIS: 0.23
XLI: 0.33
Коэффициент Сортино VIS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIS: 0.48
XLI: 0.61
Коэффициент Омега VIS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIS: 1.06
XLI: 1.08
Коэффициент Кальмара VIS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIS: 0.23
XLI: 0.35
Коэффициент Мартина VIS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIS: 0.80
XLI: 1.26

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.33
VIS
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и XLI

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности XLI в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIS
Vanguard Industrials ETF
1.34%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.69%1.91%1.60%1.81%1.94%1.57%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.49%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VIS и XLI

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.78%
-9.68%
VIS
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и XLI

Vanguard Industrials ETF (VIS) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеют волатильность 14.02% и 13.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
13.75%
VIS
XLI