Сравнение VIS с XLI
VIS (Vanguard Industrials ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both Industrials Equities funds - VIS tracks the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index while XLI tracks the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIS returned 14.12%/yr vs 14.27%/yr for XLI. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. VIS charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for XLI.
Доходность
Сравнение доходности VIS и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIS показывает доходность 20.56%, а XLI немного выше – 20.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIS имеют среднегодовую доходность 14.12%, а акции XLI немного впереди с 14.27%.
VIS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 20.56%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 14.12%
- Всё время*
- 11.24%
XLI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 10.59%
- С начала года
- 20.77%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 14.27%
- Всё время*
- 9.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.52M | $25.77M | $30.26M | |
| $1.36B | $1.23B | $1.34B |
Сравнение доходности по годам VIS и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 20.56% | 18.57% | 16.85% | 22.50% | -8.57% | 20.80% | 12.34% | 30.09% | -14.01% | 21.47% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 20.77% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Correlation
The correlation between VIS and XLI is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.98 |
The correlation between VIS and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VIS и XLI
Секторы
VIS
XLI
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Промышленность
VIS
XLI
Технологии
VIS
XLI
Потребительский циклический сектор
VIS
XLI
Энергетика
VIS
XLI
-
Сырьевые материалы
VIS
XLI
Финансовые услуги
VIS
XLI
-
Коммунальные услуги
VIS
XLI
Недвижимость
VIS
XLI
-
Здравоохранение
VIS
XLI
-
Коммуникационные услуги
VIS
XLI
-
Потребительский защитный сектор
VIS
-
XLI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIS vs. XLI — Ранг доходности на риск
VIS
XLI
Сравнение VIS c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIS | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.07 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 8.16 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIS и XLI
Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIS | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -62.26% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -12.21% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.80% | -18.49% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -21.64% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | -42.33% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.03% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -9.16% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.09% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIS и XLI
Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIS | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.10% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 14.14% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 17.00% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 17.62% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 20.05% | +0.45% |
Сравнение комиссий VIS и XLI
VIS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIS и XLI
Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XLI в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.86% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.10% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VIS and XLI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIS has higher volatility (5.37%) compared to XLI (5.10%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs XLI's -62.26%.
On 10-year performance, XLI leads with 14.27% vs 14.12% for VIS. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLI has performed better with a 14.27% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VIS.
XLI has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.86% for VIS.
VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VIS and 0.08% for XLI.
XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIS и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор