Сравнение VIS с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials ETF (VIS) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
VIS и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIS или XLI.
Основные характеристики
| VIS | XLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.99% | 25.87% |
| Дох-ть за 1 год | 44.51% | 42.71% |
| Дох-ть за 3 года | 11.54% | 11.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.01% | 13.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.85% | 11.77% |
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 3.17 |
| Коэф-т Сортино | 4.20 | 4.48 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.97 | 5.08 |
| Коэф-т Мартина | 20.25 | 22.49 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 14.58% | 13.36% |
| Макс. просадка | -63.51% | -62.26% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VIS и XLI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIS и XLI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIS показывает доходность 25.99%, а XLI немного ниже – 25.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIS имеют среднегодовую доходность 11.85%, а акции XLI немного отстают с 11.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIS и XLI
VIS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLI в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIS c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIS и XLI
Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности XLI в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 1.15% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.69% | 1.91% | 1.60% | 1.81% | 1.94% | 1.57% | 1.06% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.30% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок VIS и XLI
Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIS и XLI
Vanguard Industrials ETF (VIS) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеют волатильность 5.44% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.